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中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解
第一部分单选题(50题)
1、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。
A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法
B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期
【答案】：A
【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其对于商业银行风险加总的表述是否恰当。A选项，虽然简单加总法有其局限性，但在某些特定情况下或为了初步分析等目的，也可能会采用简单加总法，“不应采取简单加总法”的表述过于绝对，所以该项最不恰当。B选项，在进行风险加总时，充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染是非常必要的。集中度风险可能导致某一领域或某一类风险过度集中，对银行造成较大冲击；而风险之间的相互传染可能会使风险范围扩大、程度加深，因此该表述是恰当的。C选项，建立风险加总的政策和程序，能够确保在不同层次上及时识别风险，这有助于银行全面、及时地掌握风险状况，采取相应的措施进行管理和应对，该表述合理恰当。D选项，若考虑风险分散化效应，基于长期实证数据且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期是合理的。因为一个完整的经济周期包含了经济的繁荣、衰退、萧条和复苏阶段，通过覆盖一个完整的经济周期的数据，可以更准确地评估风险分散化的效果，避免因数据观察期过短而导致的片面性，该表述也是恰当的。综上，答案选A。
2、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险
【答案】：D
【解析】本题考查国别风险的主要类型。A选项，主权风险是指主权政府或政府机构的违约，即主权实体对其参与的交易或借贷和担保的有关债务不履行偿还本金或利息的义务。题干描述并非主权风险的定义，所以A选项错误。B选项，传染风险是指一个国家出现的危机可能扩散到其他国家，而题干强调的是借款人因外汇储备或管制无法偿还境外债务的风险，并非危机的扩散，所以B选项错误。C选项，政治风险是指因政治方面的原因而可能导致的经济损失，如战争、政权更迭等，与题干中外汇储备和偿还境外债务的内容不相关，所以C选项错误。D选项，转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，与题干表述一致，所以D选项正确。综上，本题答案选D。
3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率
B.盈利能力
C.资本收益率
D.资本充足率
【答案】：D
【解析】资本充足率指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率，是衡量银行资本与其承担风险的匹配程度的重要指标。在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。监管当局通过对银行资本充足率的监测和评估，能够全面了解商业银行的风险状况，当资本充足率不达标或存在潜在风险时，监管当局可以根据具体情况采取如提高资本要求、限制业务范围等监管措施。资产收益率主要反映的是企业资产利用的综合效果，不能全面体现银行经营全过程的风险状况和作为监管当局采取措施的重要依据。盈利能力是银行获取利润的能力，虽然也是银行经营的重要方面，但不能像资本充足率那样贯穿银行经营的全流程并全面反映银行风险且作为监管行动依据。资本收益率是反映企业运用资本获得收益的能力，侧重于收益角度，也不具备像资本充足率那样在银行监管中的全面性和基础性作用。所以本题应选D。
4、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险
【答案】：B
【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景，需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性风险中选出与之对应的风险类型。声誉风险通常是指由企业经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对企业负面评价的风险，题干未体现与声誉相关的负面评价等内容，所以A选项不符合。战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性及损失。全球曼氏金融破产可能是由于其战略决策失误，在经营战略上出现问题，从而导致最终破产，符合战略风险的定义，故B选项正确。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，题干未着重体现因交易对手违约导致金融机构
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