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中级银行从业资格之中级风险管理
第一部分单选题(50题)
1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率
【答案】：B
【解析】本题主要分析各信用风险监测指标与商业银行自身净资产质量的相关性。A项贷款风险迁徙率，它反映的是贷款在不同风险级别之间的迁徙情况，体现了贷款质量的变化趋势。贷款质量的好坏与商业银行的净资产质量密切相关，因为贷款是商业银行的重要资产，贷款质量变差可能导致银行资产减值，进而影响净资产质量。B项客户授信集中度，是指银行对单一客户或一组关联客户的授信总额与银行资本净额的比率。该指标主要衡量的是银行客户授信的集中程度，反映的是银行客户风险的分散情况，而并非直接与银行自身净资产的质量相关。它侧重于考察银行客户风险的集中性，而不是净资产质量本身。C项不良贷款拨备覆盖率，是指银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，它反映了商业银行对不良贷款的抵御能力。不良贷款会对商业银行的净资产造成侵蚀，而拨备覆盖率越高，说明银行对不良贷款的准备越充足，能够更好地保护净资产质量，所以与净资产质量相关。D项不良贷款率，是指不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款会直接影响银行的资产质量和盈利能力，进而对净资产质量产生重要影响。不良贷款率越高，意味着银行资产中存在问题的部分越多，净资产质量越容易受到威胁。综上，与商业银行自身净资产质量最不相关的是B。
2、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护金融市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护存款人的利益
【答案】：C
【解析】我国银行业监管具有多方面目标。促进银行业合法、稳健运行是重要基础，在此基础上还需维护公众对银行业的信心。维护金融体系的安全和稳定是金融监管的宏观目标，并非专门针对银行业监管的直接目标，A不符合。维护金融市场的正常秩序是一个宽泛概念，并非我国银行业监管的核心特定目标，B不准确。保护存款人的利益虽然是银行业监管需要考虑的方面，但它包含在维护公众对银行业信心这一更大范畴内，因为公众对银行业有信心，在很大程度上源于其存款等权益能得到保障。所以，我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和维护公众对银行业的信心，答案选C。
3、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.账面资本
【答案】：C
【解析】本题主要考查我国商业银行资本充足率的计算基础。A选项经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本，并非我国商业银行资本充足率的计算基础，所以A选项错误。B选项会计资本也称为账面资本，是指银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益，它反映的是银行实际拥有的资本水平，但不是计算资本充足率的基础，所以B和D选项错误。C选项监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，我国商业银行的资本充足率就是以监管资本为基础计算的，所以C选项正确。综上，本题答案选C。
4、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。
A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件
B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
D.区域法律法规明显调整
【答案】：B
【解析】本题主要考查对区域政策法规重大变化相关警示信号的理解与判断。A选项，地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价提供优惠条件，这体现了地方政府在政策层面为了经济发展做出的重大改变，属于区域政策法规的重大变化中的警示信号。B选项，区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退，此描述主要侧重于产业自身的发展状况，是关于区域产业层面的问题，并非是区域政策法规的重大变化相关内容，所以该选项不属于区域政策法规重大变化的警示信号。C选项，区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控，国家宏观调控属于政策法规方面的内容，会对区域内相关产业产生重大影响，属于区域政策法规的重大变化中的警示信号。D选项，区域法律法规明显调整，这直接体现了区域政策法规的重大变化，是相关警示信号。综上，答案选B。
5、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。
A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响
【答案】：B
【解析】久期是指以未来时间发生的现
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