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中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟模拟题

第一部分单选题(50题)

1、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%

【答案】：C

【解析】本题未明确题目，仅给出了法国兴业银行违规交易案的相关背景及四个数值选项和答案为C。推测题目可能是与该案例中涉及的数据计算有关的选择题。但由于缺乏具体题目，无法准确给出详细的推理过程。不过，根据答案显示为C，即18%，可能是通过案例中所给交易金额、损失金额等数据进行计算得出的结果。例如，可能是用损失金额除以相关交易金额等计算方式得到了18%这个数值。若能补充具体题目，可进一步完善详细解析。

2、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】市场准入通常指的是国家（政府）对市场主体资格的确立、审核和确认的法律制度，是国家对市场经济活动基本的、初始的干预，目的是为了防止危害社会公共利益的市场主体进入市场。市场准入应遵循的原则主要有公开、公平、公正、便民、效率等。公开原则要求市场准入的条件、程序等信息向社会公开，让各类市场主体能够清楚知晓。便民原则强调在市场准入过程中要方便申请人，减少其办事的繁琐程度。效率原则旨在提高市场准入的工作效率，缩短办理时间，使市场主体能够尽快进入市场开展经营活动。而效益并不是市场准入应遵循的原则，效益更多地是市场主体在进入市场后经营过程中所追求的目标。因此本题选A。

3、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?

【答案】：A

【解析】管理层素质属于品质类指标。品质类指标侧重于反映人员内在的特质、素养和品德等方面，管理层的素质包括领导能力、决策能力、道德品质等，这些都是属于品质范畴。而技术类指标主要关注与技术相关的能力和水平；实力类指标通常涉及组织或个人的综合实力，如资金、设备等；环境类指标聚焦于外部环境因素，如市场环境、政策环境等。所以本题正确答案是A。

4、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

【答案】：B

【解析】该题正确答案为B。A项说法恰当，银行根据经济形势变化建立定期评估、更新压力测试方法的机制是很有必要的。经济形势处于动态变化中，定期评估和更新压力测试方法，能使银行的压力测试更贴合实际情况，及时反映新的风险因素和经济状况的变化，从而更准确地评估银行在不同情况下的风险承受能力，保障银行的稳健运营。B项说法不恰当，压力测试既可以选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，也可以选择单因素压力变量开展测试，并非仅适宜选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，其选择应根据银行的具体情况、测试目的等因素综合确定。C项说法恰当，银行所选择的压力测试确保所设计情景能有效传导至各类实质风险，这是压力测试的关键目标之一。只有这样，压力测试才能真正模拟出各种不利情况下银行可能面临的风险，让银行提前做好应对准备，避免风险的爆发对银行造成重大损失。D项说法恰当，银行合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景，能够全面涵盖各种可能出现的情况。通过对不同严重程度压力情景下银行风险状况的评估，可以帮助银行了解自身在不同压力