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中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试高能
第一部分单选题(50题)
1、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.信号分析
D.压力测试
【答案】：D
【解析】本题主要考查对不同流动性测算方法的理解与区分。A项，敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度。题干中并非是分析单个或多个因素的敏感性，而是模拟极端状况进行测算，所以该项不符合题意。B项，情景分析是通过分析未来可能发生的各种情景，以及各种情景下可能产生的结果，来评估风险和制定决策。情景分析通常是基于一系列合理的假设情景，但不一定是极端状况，而题干强调的是应付可能出现的各种极端状况，所以该项也不符合。C项，信号分析一般是指通过对特定信号的监测和解读，来获取相关信息和判断趋势等，与题干中商业银行进行流动性测算的方式不相关，故该项不正确。D项，压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。商业银行假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以应付可能出现的各种极端状况，这符合压力测试的定义，所以该项正确。综上，答案选D。
2、银行监管的依法原则是指（）。
A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可
B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度
C.平等对待所有参与者
D.努力降低成本，不给纳税人增添负担
【答案】：A
【解析】依法原则强调监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可。A明确指出监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可，符合依法原则的定义。B体现的是公开原则，即监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度。C描述的是公正原则，也就是平等对待所有参与者。D反映的是效率原则，即努力降低成本，不给纳税人增添负担。所以本题应选A。
3、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。
A.不够稳定，较大
B.不够稳定，较小
C.比较稳定，较大
D.比较稳定，较小
【答案】：A
【解析】公司／机构存款通常不够稳定。公司和机构的资金使用具有较强的计划性和季节性，会根据自身的经营、投资、结算等业务需求，在不同时间进行大量资金的存入和支取。例如，企业在月末、季末或年末进行集中结算、发放工资、缴纳税款等，会导致账户资金大幅变动；一些大型项目的资金投入和回笼也会使资金在短期内有较大的进出，所以其存款不够稳定。这种不稳定的存款状况对商业银行的流动性影响较大。因为商业银行需要保证有足够的资金来满足公司和机构随时的支取需求。当大量公司／机构集中取款时，如果银行没有足够的资金储备，就可能面临流动性风险，影响银行的正常运营。所以公司／机构存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大，正确答案是A。
4、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
【答案】：A
【解析】本题可根据置信水平的含义来计算未来250个交易日内交易账户损失超过给定风险价值（VaR）的天数。置信水平是指在一定的持有期内，某一金融工具或投资组合在给定的置信水平下的最大可能损失。本题中置信水平为99％，这意味着在未来的交易日中，有99％的可能性交易账户的损失不会超过计算得出的VaR值（780万元），那么损失超过780万元的概率就是（1-99％）。已知未来的交易天数为250天，根据上述损失超过780万元的概率，可计算出预期损失超过780万元的天数为：250×（1-99％）=250×0.01=2.5天。所以正确答案是A。
5、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A.久期
B.到期期限
C.现值
D.终值
【答案】：A
【解析】久期是指资产或负债的现金流的加权平均到期时间。它不仅考虑了到期期限，还考虑了现金流的时间分布以及利率的影响。久期越大，意味着该证券的现金流回收时间越分散，并且对利率变动的敏感度越高。当利率发生变化时，久期大的证券价格变动幅度会更大，所以其面临的利率风险也更大。到期期限虽然是影响证券价格和利率敏感性的一个因素，但它只单纯考虑了
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