中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟及一套完整答案详解.docxVIP

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中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟

第一部分单选题(50题)

1、目前,我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本

【答案】:C

【解析】本题主要考查我国商业银行资本充足率的计算基础。A选项经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量,它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本,并非我国商业银行资本充足率的计算基础,所以A选项错误。B选项会计资本也称为账面资本,是指银行资产负债表中资产减去负债后的余额,即所有者权益,它反映的是银行实际拥有的资本水平,但不是计算资本充足率的基础,所以B和D选项错误。C选项监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本,我国商业银行的资本充足率就是以监管资本为基础计算的,所以C选项正确。综上,本题答案选C。

2、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是()。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化,以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】:D

【解析】这道题正确答案为D。下面对本题各点逐一分析:A项,资本充足率压力测试框架可看作汇总各实质性风险压力测试的平台,能描绘压力情景下银行的整体状况,该说法正确。因为通过这个框架,可将不同风险的压力测试结果整合起来,让银行清晰了解在压力情景下自身的整体运营、财务等各方面状况。B项,资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险,此表述无误。在统一情景下进行测试,能保证测试的一致性和可比性,全面分析行业内各实质性风险对银行资本充足率的影响,使得测试结果更具科学性和有效性。C项,银行在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制是合理且必要的。全面性可确保涵盖各类风险,审慎性能保证测试结果可靠,前瞻性有助于银行提前应对潜在风险,符合银行风险管理的要求。D项,银行应采用以定量分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化,以此评估对银行整体层面资本充足水平的影响,而不是以定性分析为主。定量分析能够提供具体的数据和精确的结果,对于准确评估风险和资本充足水平更为有效,而定性分析更侧重于对事物性质和特征的描述,难以提供精确的风险量化评估。所以该项表述错误。

3、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是()。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法

【答案】:C

【解析】本题考查商业银行最基本、最常用的风险识别方法。A选项,情景分析法是通过对多种情景下的风险状况进行分析和评估,能够帮助银行考虑不同情况下的潜在风险,但它并非最基本、最常用的风险识别方法。B选项,资产财务状况分析法主要是对银行的资产负债表、损益表等财务报表进行分析,以评估银行的财务健康状况和潜在风险,它也不是最基本、最常用的风险识别方法。C选项,制作风险清单是将可能面临的风险逐一列举出来,是商业银行最基本、最常用的风险识别方法。通过制作风险清单,可以系统地识别银行面临的各种风险,为后续的风险评估和管理提供基础。所以C选项正确。D选项,专家调查列举法依靠专家的经验和知识,对可能的风险进行列举和评估,这种方法主观性较强,且相对较为复杂,不是最基本、最常用的方法。综上,答案选C。

4、()负责建设银行风险管理体系,组织开展各类风险管理活动,识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险,向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

【答案】:D

【解析】在银行的风险管理体系中,不同的组织和层级有着不同的职责。高级管理层负责建设银行风险管理体系,组织开展各类风险管理活动,对银行面临的风险进行识别、计量、监测,采取措施控制或缓释这些风险,并且要向董事会报告银行风险管理和风险承担水平,同时接受董事会的监督。A选项,董事会主要负责制定银行的总体战略和重大决策,对银行的整体运营进行宏观管理和监督,并非直接负责风险管理体系的建设和具体活动开展。B选项,监事会主要职责是对银行的经营管理活动进行监督,确保银行的运营符合法律法规和公司章程的规定,它并不直接参与风险管理体系的构建和执行。C选项,股东大会是银行的最高权力机构,主要行使银行重大事项的决策权,例如选举董事、审议银行年度财务

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