中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷及参考答案详解【综合题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷

第一部分单选题(50题)

1、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】：A

【解析】本题主要考查客户信用评级中违约概率估计的内容。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。而违约频率是事后检验的结果。A选项：客户信用评级中，违约概率的估计包含单一借款人的违约概率，这是针对个体借款人发生违约可能性的评估；同时也包括某一信用等级所有借款人的违约概率，用于衡量该信用等级群体的违约可能性。该选项表述正确。B选项：这里说的是违约频率，而题目问的是违约概率的估计，违约频率和违约概率概念不同，所以该选项错误。C选项：违约概率估计是对借款人违约可能性的考量，并非对借款人所有债项的违约概率进行估计，债项违约概率和借款人违约概率是不同的概念，所以该选项错误。D选项：同样，此选项提及的是违约频率，不符合题目关于违约概率估计的要求，所以该选项错误。综上，答案选A。

2、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%

【答案】：B

【解析】商业银行在计量操作风险监管资本时，可将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素。对于保险的缓释程度，相关规定明确其最高不超过操作风险监管资本要求的20%，所以本题应选B。

3、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】：A

【解析】收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线。正向收益率曲线是收益率曲线最为常见的形态，它表明在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越高，这是市场正常的表现，反映了投资者对未来经济增长和通货膨胀的预期，随着期限延长投资者要求更高的回报以补偿风险和资金的时间价值。反向收益率曲线则是期限越长收益率越低，这种情况通常预示着经济可能进入衰退阶段。水平向收益率曲线表示不同期限的债券收益率基本相同，这在市场特殊时期可能出现，但不常见。波动收益率曲线并不是一种典型常见的收益率曲线形态。因此本题正确答案是A。

4、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制

【答案】：D

【解析】声誉风险管理是商业银行管理中的重要环节，需要一套科学合理的流程来有效应对声誉风险。对于声誉风险，首先要进行识别，即明确可能面临的声誉风险因素，确定哪些情况可能对银行声誉造成影响，这是声誉风险管理的基础步骤。接着进行评估，对识别出的声誉风险进行分析和衡量，评估其发生的可能性以及一旦发生可能带来的影响程度，从而为后续决策提供依据。然后是监测，在银行日常运营过程中持续关注声誉风险状况，及时发现潜在的声誉风险变化，以便能够迅速做出反应。最后是控制，根据识别、评估和监测的结果，采取相应的措施来降低声誉风险的负面影响，将声誉风险控制在可接受的范围内。A中“避免”声誉风险表述不准确，声誉风险在实际运营中很难完全避免，只能通过有效的管理措施来降低其发生的可能性和影响程度。B中“避免”同样不恰当，并且顺序不符合声誉风险管理的科学流程。C中“避免”作为第一步不符合实际情况，声誉风险是客观存在的，不能一开始就避免，应先识别。而D选项“识别、评估、监测、控制”符合声誉风险管理的科学流程和实际操作要求。所以本题正确答案是D。

5、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】在监管机构规定中，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。法律风险是指因不完善、不正确的法律意见、文件而造成金融机构同预计情况相比资产价值下降或债务增大的风险，其属于操作风险的范畴。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它并不包含在操作风险内。战略风险是指企业整体损失的不确定性，影响因素来自政治、经济、社会等外部环境及企业战略目标、资源、能力等内部环境，不属于操作风险。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法