中级银行从业资格中级风险管理(习题卷1)（名师系列）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格中级风险管理(习题卷1)

第一部分单选题(50题)

1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】：D

【解析】逐一分析各内容。A，监管部门关注行业整体、区域以及银行机构自身的风险状况，这是全面把握金融市场风险态势的合理且必要做法，能从宏观和微观层面综合考量银行业的风险情况，该表述正确；B，银行监管部门运用现场检查和非现场监管等手段对银行机构风险状况进行全面评估和监控，现场检查可以实地查看银行的运营情况、业务操作等，非现场监管则可通过对银行报送的数据等进行分析，两者结合能更有效地监管银行风险，该表述正确；C，按照诱发风险的原因，将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，这是常见且被广泛认可的风险分类方式，有助于对不同类型的风险进行针对性的管理和防控，该表述正确；D，监管应将中心放在银行风险管理和内部控制质量的评估上，而不是外部控制，内部控制是银行自身防范风险的关键环节，外部控制不能替代内部控制在银行风险管理中的核心地位，所以该项表述错误。综上，答案选D。

2、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】：C

【解析】当前应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。对于信用评分模型来说，辨别分析技术运用只是其中一个方面，并非关键，A不正确。借款人特征变量的当前市场数据搜集是构建模型的一个环节，但仅数据搜集不能决定模型能否准确评估信用风险，B不正确。借款人特征变量的选择和各自权重的确定是信用评分模型的核心要点。合理选择特征变量并确定其权重，才能准确衡量借款人的信用状况，是信用评分模型的关键，C正确。单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定是信用评分模型的结果体现，而不是关键，D不正确。所以本题答案选C。

3、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律

【答案】：C

【解析】资产收益率标准差是衡量资产收益率波动程度的指标。标准差反映的是数据偏离均值的程度，标准差越大，意味着数据偏离均值的程度越大，也就是资产收益率的波动幅度越大，呈现出更大的不稳定性和不确定性；而标准差越小，则表明资产收益率越接近均值，波动程度越小，稳定性越高。因此，资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越大，应选C。

4、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％

【答案】：C

【解析】我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过75%。这一比例限制是为了确保商业银行保持一定的流动性和稳健性。如果贷款与存款比例过高，意味着银行将大部分存款用于发放贷款，可能会面临资金流动性不足的风险，一旦出现大量存款提取的情况，银行可能难以应对。而将该比例控制在75%以内，可以使银行保留一定比例的资金用于满足客户的提款需求等，维护金融体系的稳定。所以答案选C。

5、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】：D

【解析】在操作风险计量的标准法里，商业银行不同产品线有不同的β值。对于“代理服务业务”产品线，其对应的β值为15%，所以正确答案是D。

6、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性

【答案】：D

【解析】商业银行在内部资本充足评估程序框架下建立资本充足率压力测试工作机制，目的是为了更好地应对未来可能出现的各种风险和不确定性。A选项“高效”强调的是工作的效率，即能够以较快的速度完成任务，但这并不能直接体现对未来风险的应对能力。B选项“及时”侧重于在规定的时间内完成任务，更多地是关注时间上的要求，而不是对未来风险的前瞻性判断。C选项“准确”主要指的是数据的精确性和结果