原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级银行从业资格中级风险管理(习题卷1)
第一部分单选题(50题)
1、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
【答案】：D
【解析】本题主要考查对收益率曲线相关知识的理解。A选项，收益率曲线的形状反映了市场对当前经济状况的判断。不同的经济形势下，收益率曲线会呈现出不同的形态，以此体现市场参与者对经济的预期和判断，所以该说法正确。B选项，收益率曲线通常表现为正向、反向、水平、波动这四种形态。正向收益率曲线是常见的形态；反向收益率曲线与正向相反；水平收益率曲线表示不同期限的收益率大致相等；波动收益率曲线则是收益率波动变化，该说法正确。C选项，正向收益率曲线的特征就是投资期限越长，收益率越高。这符合一般的经济逻辑，因为投资者通常会要求更长投资期限有更高的回报来补偿风险和资金的时间价值，该说法正确。D选项，反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越低，而不是越高。所以该项说法错误。综上，不正确的说法是D。
2、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。
A.客观性
B.重要性
C.全面性
D.及时性
【答案】：C
【解析】本题考查商业银行风险与控制自我评估原则的相关知识。A选项，客观性原则强调在评估过程中要基于客观事实，不受主观偏见影响，以真实、准确的数据和信息为依据进行评估，而题干中说的是评估范围覆盖所有业务品种，与客观性原则无关。B选项，重要性原则要求在评估时应重点关注对业务有重大影响的风险和关键环节，并非强调覆盖所有业务品种，所以该选项不符合题意。C选项，全面性原则是指在进行风险与控制自我评估时，评估范围要涵盖所有的业务品种、各个业务环节以及各类风险和控制，题干中明确提到评估范围覆盖所有业务品种，这体现了全面性原则，该选项正确。D选项，及时性原则强调评估工作要及时开展，能够及时反映业务中的风险状况，以便及时采取措施进行防控，与评估范围覆盖所有业务品种这一描述不相关。综上，答案选C。
3、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。
A.贷款定价
B.合格的抵(质)押品
C.合格的净额结算
D.合格的保证和信用衍生工具
【答案】：A
【解析】信用风险缓释是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。B选项合格的抵（质）押品可以在借款人违约时，通过处置抵（质）押品来弥补损失，从而缓释信用风险；C选项合格的净额结算能够降低交易对手的信用暴露，减少信用风险；D选项合格的保证是由第三方提供担保，当债务人不能履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任，信用衍生工具则是通过金融合约将信用风险从其他风险中分离出来并转移给愿意承担的一方，二者都能起到缓释信用风险的作用。而A选项贷款定价主要是为了补偿银行承担的风险和获得一定的利润，它并不是直接针对信用风险进行缓释的方式。所以正确答案是A。
4、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A.违约频率
B.违约损失率
C.贷款不良率
D.违约概率
【答案】：A
【解析】违约频率是指实施内部评级法的商业银行估计和预测的违约概率与实际违约概率的对比情况，可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但它是基于历史数据统计得出的，受样本、时间等因素影响较大，具有一定的随机性和局限性，所以不能作为内部评级的直接依据，A选项正确。违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，主要用于衡量违约后损失的程度，并非用于对信用风险计量模型事后检验以及不适合做内部评级直接依据的指标，B选项错误。贷款不良率是指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重，它反映的是贷款资产的质量总体状况，更多用于衡量贷款业务整体的风险状况，不是用于信用风险计量模型事后检验，也不是内部评级的直接依据，C选项错误。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是内部评级法的重要参数，是内部评级的直接依据之一，并非只用于事后检验，D选项错误。综上，正确答案是A。
5、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。
A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
【答案】：C
【解析】本题主要考查对战略规划相关说法的正误判断。A选项，
文档评论（0）