中级银行从业资格之中级风险管理复习提分资料【名校卷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理复习提分资料

第一部分单选题(50题)

1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?

【答案】：B

【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，主要适用于可通过衍生产品进行对冲的风险类别。A项汇率风险，可利用外汇期货、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值，以对冲汇率波动可能带来的损失，所以汇率风险能采用风险对冲策略管理。B项操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。它具有多样性、复杂性和难以预测性等特点，难以通过投资或购买与风险标的负相关的资产或衍生产品来进行对冲，所以操作风险不能采用风险对冲策略进行管理。C项股票风险，投资者可以通过股指期货等金融衍生品进行风险对冲，当股票市场下跌时，股指期货的空头头寸可以弥补股票投资的损失，因此股票风险能采用风险对冲策略管理。D项商品风险，企业可以利用商品期货、期权等衍生工具进行套期保值，锁定商品价格，对冲商品价格波动带来的风险，所以商品风险能采用风险对冲策略管理。综上，答案选B。

2、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现

【答案】：D

【解析】本题主要考查期货市场的基本经济功能。期货市场具有两个最基本的经济功能，分别是对冲风险和价值发现。A选项中，套期保值是企业利用期货市场来管理和规避现货经营中价格波动风险的一种方式，它是对冲风险的一种具体手段；而转移风险表述不准确，且套期保值并非期货市场最基本的两大经济功能，所以A选项错误。B选项中，套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为，它不是期货市场最基本的经济功能，所以B选项错误。C选项中，套利不是期货市场最基本的经济功能，转移风险表述不准确，所以C选项错误。D选项符合期货市场最基本的两大经济功能，即对冲风险和价值发现。故本题答案选D。

3、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】：D

【解析】新产品／业务风险评估是在对风险识别并确定风险类型和风险点之后，对风险点出现的可能性和后果进行评估的过程。其核心目的就是衡量确定产品的风险等级。风险事件是可能导致风险发生的具体事件，并非评估要衡量确定的内容；风险结果强调的是风险发生后造成的具体情况，也不是该评估衡量确定的目标；风险类型是在风险识别阶段就已经明确的内容。而风险等级综合了风险点出现的可能性和后果等多方面因素，是风险评估后需要衡量确定的关键要素。所以答案选D。

4、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门

【答案】：C

【解析】董事会和高级管理层在制定战略规划时，需要充分考量各方面因素与意见，以确保战略规划符合实际情况和发展需求。员工处于企业运营的各个环节，对实际业务有着最直接的了解和感受，最大多数员工的意见能够反映企业运营中的实际问题、现实需求以及潜在机会等多方面信息。听取最大多数员工的意见和建议，有助于使战略规划更具针对性、可操作性，也能让员工更有参与感和认同感，有利于战略规划的顺利实施。A选项股东主要关注企业的财务状况、投资回报等宏观层面的利益，他们可能缺乏对企业日常运营细节的了解，其意见不一定能贴合实际业务情况。B选项专家虽然在专业领域有深入的知识和经验，但专家往往不熟悉企业内部的具体运营和员工的实际工作状态，其提出的建议可能缺乏实际可操作性。D选项各职能部门通常从自身部门的角度出发，可能会存在一定的局限性，不能全面综合地反映企业整体的情况和员工的普遍需求。综上所述，董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议，正确答案选C。

5、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】：C

【解析】该题主要考查对良好的银行监管标准的理解。A选项“对各类监管设限做到科学合理”是良好银行监管的重要体现。科学合理地设置监管限制，能使监管既有效又不过度干预银行的正常运营，有助于营造健康的金融环境，所以A属于良好的银行监管的标准。B选项“鼓励公平竞争”对于银行业的发展至关重要。公平的竞争环