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中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟模拟题
第一部分单选题(50题)
1、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。
A.资产敏感性缺口
B.净缺口
C.资产缺口
D.负债敏感性缺口
【答案】：D
【解析】本题主要考查对不同缺口概念的理解。A项资产敏感性缺口是指利率敏感性资产大于利率敏感性负债时的缺口状态，与题干中负债和资产的关系表述不相符，所以A项错误。B项净缺口并非一个特定且与本题所述情况对应的专业术语，所以B项错误。C项资产缺口通常是从资产的角度来衡量相关差异，并非指负债大于资产的情况，所以C项错误。D项当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现负债敏感性缺口，该项符合题干描述，所以D项正确。综上，本题答案选D。
2、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。
A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行
【答案】：D
【解析】《商业银行信息披露办法》适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行。A选项仅提及中资商业银行，范围过窄；B选项只包含中资商业银行和外资独资银行，不全面；C选项缺少外国银行分行。所以本题正确答案是D。
3、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】：A
【解析】题目询问通常情况下商业银行资产流动性自高至低的排序选项。正确答案为A。在分析各资产流动性时，一般现金类资产流动性最强，能随时用于支付和结算；短期债券等金融资产可在市场较快变现，但流动性略弱于现金；贷款等资产由于期限和回收的不确定性，流动性较差；而固定资产通常难以快速变现且变现成本较高，流动性最低。按照这一规律进行排序后得出的结果与A的排列顺序相符。
4、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditMonitor模型
【答案】：B
【解析】这道题主要考查对国际银行业中多种信用风险组合模型特点的掌握。A是CreditMetrics模型，它是基于资产组合理论和VaR（风险价值）技术，通过计算资产组合价值变化的分布来衡量信用风险，并非直接将转移概率与宏观因素关系模型化，故A不符合题意。B是CreditPortfolioView模型，该模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，随后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，进而得出模型中的一系列参数值，所以B符合要求。C是CreditRisk+模型，它是一种基于保险精算原理的信用风险模型，主要关注违约风险，不涉及将转移概率与宏观因素关系模型化，故C不符合。D是CreditMonitor模型，它是基于期权定价理论的信用监测模型，主要用于对企业信用状况进行实时监测，也不是将转移概率与宏观因素关系模型化，故D不符合。综上，答案选B。
5、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率
【答案】：D
【解析】本题主要考查商业银行风险偏好收益类指标的相关知识。商业银行风险偏好收益类指标是用于衡量银行收益情况以及收益波动等方面的指标。A选项，经风险调整后收益是在考虑了风险因素后对收益进行的调整，它综合反映了银行在承担一定风险的情况下所获得的实际收益，属于收益类指标。B选项，收益波动率衡量的是收益的波动程度，体现了银行收益的稳定性和不确定性，是收益类指标中用于描述收益特征的重要指标。C选项，每股收益增长率反映了公司每股收益的增长情况，是衡量银行盈利能力增长的一个重要指标，属于收益类指标。D选项，资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，它主要反映的是商业银行的资本充足状况，用于衡量银行抵御风险的能力，而并非是收益类指标。综上，答案选D。
6、商业银行的零售存款通常被认为是（）
A.来源分散，流动性风险低
B.来源分散，流动性风险高
C.来源集中，流动性风险高
D.来源集中，流动性风险低
【答案】：A
【解析】商业银行零售存款一般是众多个人客户的存款。由于客户数量众多、较为分散，个别客户提取存款对银行整体资金来源影响较小，不会导致银行资金大幅波动。同时，零售存款相对稳定，银行对这部分资金的可控
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