2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关练习试题（各地真题）附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关练习试题

第一部分单选题(50题)

1、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%

【答案】：D

【解析】本题可根据预期收益率的计算公式来求解该金融产品的预期收益率。预期收益率的计算公式为：预期收益率\(=\)各可能收益率与对应发生概率的乘积之和。已知该金融产品收益率为\(20\%\)的概率是\(0.8\)，收益率为\(10\%\)的概率是\(0.1\)，本金完全不能收回意味着收益率为\(-100\%\)（损失全部本金），其概率是\(0.1\)。根据上述公式，该金融产品的预期收益率为：\(20\%×0.8+10\%×0.1+(-100\%)×0.1\)\(=0.2×0.8+0.1×0.1-1×0.1\)\(=0.16+0.01-0.1\)\(=0.17-0.1\)\(=0.07=7\%\)所以本题答案选D。

2、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】：A

【解析】人们通常按金融风险造成的损失将其划分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常情况下预计会发生的损失；非预期损失是在一定置信水平下，超过预期损失的那部分损失；灾难性损失则是指异常罕见的、可能导致系统崩溃的重大损失。而“已造成损失”并非是按金融风险造成的损失进行分类的常规类别。所以答案选A。

3、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值

【答案】：A

【解析】本题可根据每个选项的定义，分析各选项与利率变化、证券价格以及风险之间的关系，进而得出正确答案。A.久期是衡量债券或其他固定收益产品价格对利率变动敏感性的指标。久期越大，意味着证券价格对利率变动的敏感度越高，即利率的微小变化会引起证券价格较大幅度的波动。因此，证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，其面临的利率风险也就越大。所以该项正确。B.敞口通常是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。敞口主要与金融机构面临的风险暴露程度相关，与利率变化对证券价格的影响并无直接关联。故该项错误。C.现值是指对未来现金流量以恰当的折现率进行折现后的价值。它主要用于评估资产或投资在当前时刻的价值，反映的是一种价值计算方式，与利率变化对证券价格的影响程度以及风险大小之间没有直接的联系。所以该项错误。D.终值是指现在的一笔资金在未来某个时点按照一定的利率计算所得到的本利和。终值主要侧重于计算资金在未来的价值，与利率变化引起的证券价格波动以及风险大小关系不大。因此该项错误。综上，正确答案是A。

4、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】：B

【解析】本题可根据商业银行利率风险的相关知识，对各选项逐一进行分析。-A项：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，虽然当前存在利差，但利率是波动的，未来市场利率可能发生变化。若市场利率大幅上升，国债价格可能下跌，同时资金成本也可能上升，使该交易面临利率风险，所以该项表述错误。-B项：发行固定利率债券后，无论市场利率如何上升，发行方只需按照固定的利率支付利息。这就避免了因利率上升导致利息支出增加的情况，有助于降低利率上升可能造成的风险，该项表述正确。-C项：资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主时，利率上升会使负债的成本增加，而资产收益固定不变，这将导致收益减少，而不是增加收益，所以该项表述错误。-D项：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随LIBOR的变化而变化。由于LIBOR会受到市场多种因素的影响而波动，所以该债券仍然存在利率风险，并非利率风险为0，该项表述错误。综上，答案是B。

5、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险

【答案】：C

【解析】该题正确答案为C。下面对各选项进行分析：A项非系统性风险，是指发生于个别公司的特有事件