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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库历年重点基础提升难、易错点100题模拟试题
第一部分单选题(50题)
1、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
A.流动性风险来源
B.流动性资金来源
C.流动性来源
D.流动性风险类型
【答案】：C
【解析】从商业银行流动性来源角度来划分，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售；负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金；表外流动性是通过表外项目对流动性可能产生的影响。而A选项流动性风险来源强调的是导致流动性风险产生的因素，并非对流动性的分类依据；B选项流动性资金来源表述不准确，不是标准的对流动性分类的角度；D选项流动性风险类型主要是对不同类型流动性风险的划分，并非对流动性本身的分类。所以本题正确答案选C。
2、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律
【答案】：C
【解析】资产收益率标准差是衡量资产收益率波动程度的指标。标准差反映的是数据偏离均值的程度，标准差越大，意味着数据偏离均值的程度越大，也就是资产收益率的波动幅度越大，呈现出更大的不稳定性和不确定性；而标准差越小，则表明资产收益率越接近均值，波动程度越小，稳定性越高。因此，资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越大，应选C。
3、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。
A.主权风险
B.政治风险
C.传染风险
D.转移风险
【答案】：D
【解析】在国别风险的主要类型里，转移风险是最基本和最重要的。主权风险主要是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性，它侧重于政府对外债的偿还能力和意愿问题，并非最基本和最重要的类型。政治风险通常是指由于政治因素导致的对投资、贸易等经济活动产生不利影响的风险，如政治动荡、政策变化等，对于国别风险来说不是最核心和基础的方面。传染风险是一个经济体的不利状况导致另一个经济体出现不利状况的可能性，是一种传播性的风险形式，也并非国别风险中最基本和最重要的。而转移风险是指借款人或债务人由于国家政策、外汇管制等原因，无法将本国货币自由兑换成外币或无法正常对外支付的风险，它直接关系到资金的跨国流动和债务的正常清偿，是国别风险中最基本和关键的因素。所以本题应选D。
4、风险事件：
A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
【答案】：B
【解析】本题主要考查对交易对手信用风险相关概念的理解。A项：交易对手信用风险的确是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险，该项表述准确。在金融交易中，这种风险是客观存在的，当交易对手违约时，另一方就可能面临经济损失，所以该项正确。B项：交易所交易的衍生产品是通过交易所进行集中清算的，交易所作为中央对手方，承担了交易对手的信用风险，因此交易所交易的衍生产品通常不存在交易对手信用风险，该项表述错误。C项：场外衍生品交易的定义就是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易，该项表述符合定义，是正确的。D项：在计量交易对手信用风险加权资产时，首先需要获得交易对手信用风险暴露数据，这是计量的基础步骤，只有明确了风险暴露数据，才能更准确地计算信用风险加权资产，所以该项正确。综上，答案选B。
5、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
【答案】：C
【解析】本题考查对不同类型限额概念的理解。A项，交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，它主要侧重于交易的规模和数量方面的限制，并非针对内部模型计量的风险价值，所以A项不符合题意。B项，头寸限额是指对各交易品种持仓合约的最大数量限制，同样是从交易的持仓数量角度进行限制，并非针对风险价值的限额，故B项错误。C项，风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，即对内部模型计量的风险价值设定的限额，因此C项正确。D项，止损限额是指所允许的最大损失额，当达到止损限额时，应及时斩仓出局以避免更大的损失，它和基于内部模型计量的风险价值限额不是同一概念，所以D项不正确。综上，答案选C。
6、以下关于久期的论述，正确的是（）。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确
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