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中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)
第一部分单选题(50题)
1、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。
A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性
【答案】：D
【解析】商业银行在内部资本充足评估程序框架下建立资本充足率压力测试工作机制，目的是为了更好地应对未来可能出现的各种风险和不确定性。A选项“高效”强调的是工作的效率，即能够以较快的速度完成任务，但这并不能直接体现对未来风险的应对能力。B选项“及时”侧重于在规定的时间内完成任务，更多地是关注时间上的要求，而不是对未来风险的前瞻性判断。C选项“准确”主要指的是数据的精确性和结果的可靠性，虽然这对于压力测试很重要，但并不能突出对未来情况的预判。D选项“前瞻性”表示具有对未来发展趋势的洞察和预判能力。资本充足率压力测试需要考虑到未来可能出现的各种不利情况，以便提前做好应对准备，确保银行在面临风险时仍能保持充足的资本。所以，商业银行建立的资本充足率压力测试工作机制应具有前瞻性，答案选D。
2、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。
A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型
B.流动性风险的预测期间一般以年为单位
C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素
D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位
【答案】：B
【解析】本题主要考查对商业银行压力测试情景预测期间相关知识的理解。A选项：在进行商业银行压力测试时，不同类型的风险具有不同的特点和变化规律。例如，信用风险可能受宏观经济环境、企业经营状况等多种因素长期影响；而市场风险可能因金融市场的短期波动而迅速变化。因此，预测期间的长短需要考虑面临的风险类型，该选项描述正确。B选项：流动性风险具有即时性和不确定性的特点，一旦发生流动性危机，可能在短时间内对银行造成严重影响。所以流动性风险的预测期间通常较短，一般以天或周为单位，而不是以年为单位，该选项描述错误。C选项：预测期间的长短会直接影响压力测试的结果和有效性。如果预测期间过短，可能无法全面反映风险的发展和演变；如果预测期间过长，可能会引入过多的不确定性因素，导致测试结果的可靠性降低。所以预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素，该选项描述正确。D选项：市场风险主要受市场供求关系、利率、汇率等因素的影响，这些因素在短期内可能会发生较大变化。例如，股票市场的剧烈波动、汇率的突然变动等。因此，市场风险的预测期间一般以天或周为单位，以便及时捕捉市场变化，该选项描述正确。综上，答案选B。
3、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况
【答案】：A
【解析】监管机构对商业银行的现场检查是确保银行稳定运营、防范金融风险的重要手段，通常会围绕银行的合规性、安全性和稳健性等关键方面展开。B选项业务经营的合法合规性是现场检查的重点内容。商业银行的业务活动需要严格遵守国家法律法规和监管规定，监管机构通过现场检查可以核实银行是否存在违规经营行为，如违规放贷、违规开展金融创新业务等，以维护金融市场秩序和金融消费者的合法权益。C选项资本充足性也是重要的检查方面。资本充足率是衡量商业银行抵御风险能力的重要指标，监管机构会检查银行的资本是否充足，以确保银行在面临风险时能够有足够的资金来缓冲损失，保障银行的稳健运营。D选项风险状况同样是现场检查的核心要点之一。监管机构需要了解银行面临的各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等的管理情况和实际水平。通过对银行风险状况的检查，监管机构可以督促银行加强风险管理，采取有效的风险控制措施，降低潜在的风险隐患。而A选项市场竞争状况并非监管机构现场检查的重点。市场竞争状况是市场环境的一部分，虽然会对商业银行的经营产生影响，但它不属于监管机构直接监管和现场检查的范畴。监管机构主要关注的是商业银行自身的运营合规性、资本状况和风险水平等内部因素，以保障金融体系的稳定和安全。所以本题选A。
4、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.内部评级法
D.基本指标法
【答案】：A
【解析】本题主要考查操作风险资本计量的不同方法。首先看A选项标准法，它是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，针对每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，再将每条业务线的资本加总，从而得到商业银行总体操作风险的资本要求，与题目描述相符。B选项高级计量法，是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定
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