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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

【答案】：A

【解析】本题可根据气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的相关知识，对各选项进行逐一分析。A选项：2015年12月，成立气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的是金融稳定理事会，而非巴塞尔委员会，因此该选项表述错误。B选项：2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》，此表述与事实相符，该选项正确。C选项：TCFD的目标之一就是建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架，从而帮助金融机构和企业更好地管理气候相关风险和机遇，该选项表述正确。D选项：TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关信息披露建议，这有助于企业和金融机构全面、系统地披露气候相关信息，该选项表述正确。综上，最不恰当的表述是A。

2、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】：D

【解析】逐一分析各内容：A.资本充足率压力测试确实分为定期压力测试和不定期压力测试，该说法正确。定期压力测试可按照一定的时间周期对银行资本充足情况进行评估，不定期压力测试则可在特殊情况或有需要时开展。B.商业银行根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告是合理且必要的。通过编制报告，可以系统地整理和呈现测试结果，为银行管理层及相关监管部门提供决策依据。C.商业银行开展资本充足率压力测试工作，目的之一就是评估银行所面临的潜在不利影响，进而确定对应所需持有的附加资本，以确保银行在不利情况下仍能保持足够的资本水平，该说法正确。D.原则上，压力测试至少每年一次，而不是每半年一次，所以该项说法错误。综上，本题答案选D。

3、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%

【答案】：C

【解析】本题未明确题目，仅给出了法国兴业银行违规交易案的相关背景及四个数值选项和答案为C。推测题目可能是与该案例中涉及的数据计算有关的选择题。但由于缺乏具体题目，无法准确给出详细的推理过程。不过，根据答案显示为C，即18%，可能是通过案例中所给交易金额、损失金额等数据进行计算得出的结果。例如，可能是用损失金额除以相关交易金额等计算方式得到了18%这个数值。若能补充具体题目，可进一步完善详细解析。

4、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%