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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷
第一部分单选题(50题)
1、损失数据收集遵循的原则不包括（）。
A.重要性
B.谨慎性
C.多样性
D.统一性
【答案】：C
【解析】损失数据收集需遵循一定原则，以确保数据的准确性和有效性。A选项重要性是损失数据收集需要遵循的原则，关注重要的数据能够使收集工作更有针对性，突出关键信息，从而更好地反映损失情况。B选项谨慎性也是必要原则，在收集数据时秉持谨慎态度，可以避免数据的错误、遗漏或不准确，保证数据质量。D选项统一性同样不可或缺，统一的数据收集标准和规范，能够使不同来源、不同时期的数据具有可比性和一致性，便于后续的分析和处理。而C选项多样性并非损失数据收集应遵循的原则，损失数据收集更强调数据的质量、准确性和一致性等方面，多样性与损失数据收集的核心要求关联性不大。所以本题答案选C。
2、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.转移风险
B.传染风险
C.货币风险
D.主权风险
【答案】：A
【解析】本题考查对不同风险概念的理解。A选项转移风险，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，与题目所描述的内容相符。B选项传染风险，通常是指一个市场或机构出现问题后，通过各种渠道迅速扩散到其他市场或机构，引发系统性风险的可能性，与题目中描述的因外汇储备或管制导致无法偿还境外债务的风险含义不同。C选项货币风险，一般是指由于汇率变动而导致的资产或负债价值的不确定性，主要侧重于汇率波动带来的影响，并非是因外汇储备不足或外汇管制导致无法偿还外债的风险。D选项主权风险，主要是指一国政府或主权实体由于政治、经济、社会等方面的原因，可能无法履行其债务义务的风险，重点在于政府的偿债能力和意愿等方面，和题目描述的情况不一致。综上，本题正确答案是A。
3、（）属于商业银行所面临的市场风险。
A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
【答案】：B
【解析】本题主要考查对商业银行市场风险的理解。A选项描述的是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，这属于流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，并非市场风险。B选项，金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险，符合市场风险的定义。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，所以该选项正确。C选项，交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，这属于信用风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。D选项，由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险，属于操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。综上，答案选B。
4、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
【答案】：B
【解析】本题可根据所给内容对各选项逐一分析。-A选项内容虽然在给定文本中未提及，但在实际的金融风险管理逻辑中，计量交易对手信用风险加权资产前，确实需要先获得交易对手信用风险暴露数据，该说法在原理上正确。-B选项，文本中提到“为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力”“要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架”，这里并没有明确表明交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险，无中生有，该说法错误。-C选项，场外衍生品交易的定义就是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易，该说法是符合金融市场基本概念的，是正确的。-D选项，交易对手信用风险指的就是由于交易对手在交易最终结
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