2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库（网校专用）附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库

第一部分单选题(50题)

1、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】：B

【解析】本题主要考查对敏感性分析相关说法的判断。A项，敏感性分析是在保持其他条件不变的情况下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其计算相对较为简单，该项说法正确。B项，敏感性分析计算并不复杂，且便于理解，所以该项“计算复杂不便于理解”的说法错误。C项，敏感性分析由于其操作相对简便等特点，在市场风险分析中得到了广泛应用，该项说法正确。D项，对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析只能衡量线性变化，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化，该项说法正确。综上，答案选B。

2、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。

A.承兑汇票

B.一般未使用的信用卡授信额度

C.与贸易直接相关的短期或有项目

D.与交易直接相关的或有项目

【答案】：C

【解析】本题主要考查用权重法计量风险监管资本时不同项目的信用风险转换系数情况。A项，承兑汇票在计量风险监管资本时，其信用风险转换系数并非最低。承兑汇票存在一定的信用风险，当承兑人无法按时兑付时，银行等金融机构将面临损失，所以它有相对应的信用风险转换系数，且不是最低的。B项，一般未使用的信用卡授信额度也有其相应的信用风险。虽然客户尚未使用该额度，但存在未来使用并违约的可能性，所以也会有一定的信用风险转换系数，并非最低。C项，与贸易直接相关的短期或有项目，通常具有一定的自偿性，基于贸易背景的这类项目，风险相对其他一些或有项目较低。因此，在使用权重法计量风险监管资本时，其信用风险转换系数最低，该项正确。D项，与交易直接相关的或有项目同样存在信用风险。这类项目往往和特定的交易行为挂钩，交易过程中可能出现的违约、市场波动等情况都会带来风险，所以其信用风险转换系数也不是最低的。综上，答案选C。

3、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性

【答案】：B

【解析】本题考查对商业银行不同流动性概念的理解。A项，资产流动性是指银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下销售出去，即银行资产的变现能力，并非是通过负债工具获得资金的能力，所以A项不符合题意。B项，负债流动性是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。题干描述的正是负债流动性的定义，所以B项正确。C项，资本流动性并非商业银行流动性相关的常见概念，与题干内容无关，所以C项不符合题意。D项，表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，它不是通过负债工具获得资金，和题干中描述的内容不相符，所以D项不符合题意。综上，答案选B。

4、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D

【解析】本题可根据信用卡风险加权资产量的计算公式，分别计算表内和表外的风险加权资产量，再将二者相加得到总的信用卡风险加权资产量。###步骤一：计算表内风险加权资产量表内风险加权资产量的计算公式为：表内风险加权资产量=表内透支余额×表内风险权重。已知表内透支余额是\(50\)亿元，表内风险权重是\(75\%\)，将数据代入公式可得：表内风险加权资产量\(=50\times75\%=50\times0.75=37.5\)（亿元）###步骤二：计算表外风险加权资产量表外风险加权资产量的计算需分两步，先根据表外未使用的信用卡授信额度和表外风险转换系数计算出表外转换后的风险资产，再乘以表内风险权重得到表外风险加权资产量。-**计算表外转换后的风险资产：**表外转换后的风险资产=表外未使用的信用卡授信额度×表外风险转换系数。已知表外未使用的信用卡授信额度是\(200\)亿元，表外风险转换系数是\(20\%\)，将数据代入公式可得：表外转换后的风险资产\(=200\times20\%=200\times0.2=40\)（亿元）-**计算表外风险加权资产量：**表外风险加权资产量=表外转换后的风险资产×表内风险权重。已知