概率论与数理统计版理工类多媒体教学系统ch0403xja.pdfVIP

定义设(X,Y)为二维随机向量,若

E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}

存在,则称其为随量和的协方差,记为

XY

Cov(X,Y),

即Cov(X,Y)E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}

按定义,若(X,Y)为离散型随机向量,其概率分布

为P{Xx,Yy}p(i,j1,2,),

iiij

则Cov(X,Y)E{[x−E(X)][y−E(Y)]}.

ij

i,j

则Cov(X,Y)E{[x−E(X)][y−E(Y)]}.

ij

i,j

则Cov(X,Y)E{[x−E(X)][y−E(Y)]}.

ij

i,j

若(X,Y)为连续型随机向量,其概率密度为f(x,y),

则

++

Cov(X,Y)E{[x−E(X)][y−E(Y)]}f(x,y)dxdy

−−

计算协方差的简化:

Cov(X,Y)E(XY)−E(X)E(Y).

特别地,当与独立时,有Cov(X,Y)0.

XY

完