原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级银行从业资格中级风险管理(习题卷1)
第一部分单选题(50题)
1、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。
A.盈利能力和流动性管理水平
B.资本充足率水平和流动性管理水平
C.盈利能力和风险管理水平
D.资本充足水平和风险管理水平
【答案】：D
【解析】在商业银行经营过程中，资本充足水平和风险管理水平是决定其风险承担能力的核心要素。资本充足水平是银行抵御风险的重要保障。银行的资本就像是其经营的“缓冲垫”，当银行面临风险损失时，足够的资本能够吸收这些损失，维持银行的正常运营，避免因损失过大而导致银行破产。较高的资本充足水平意味着银行有更强的实力来应对各种风险，从而具备更高的风险承担能力。风险管理水平则直接影响银行对风险的识别、评估和控制能力。有效的风险管理能够帮助银行提前发现潜在的风险，并采取相应的措施进行防范和化解。通过合理的风险定价、风险分散等手段，银行可以降低风险暴露程度，提高自身的风险承受能力。而盈利能力主要反映银行的盈利状况，它虽然对银行的发展和稳定性有一定影响，但并非决定风险承担能力的核心要素。流动性管理水平主要关注银行资金的流动性，确保银行能够及时满足客户的资金需求，但它也不是决定银行风险承担能力的最关键因素。因此，本题正确答案选D。
2、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。
A.2亿元
B.4亿元
C.-2亿元
D.-4亿元
【答案】：B
【解析】融资缺口的计算公式为：融资缺口=贷款平均余额-核心存款平均余额。题目中给出贷款平均余额是12亿元，核心存款平均余额是8亿元。将数据代入公式可得，融资缺口=12-8=4亿元，所以正确答案是B。
3、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.商品风险
【答案】：B
【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。A选项利率风险，可通过利率期货、利率互换等工具进行风险对冲，以降低利率波动对银行收益的影响，所以利率风险能采用风险对冲策略管理。B选项操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，其具有不确定性和难以预测性，不像市场风险那样有明显的价格波动和可对冲的资产或衍生产品与之对应，通常难以通过风险对冲策略进行管理，所以该选项符合题意。C选项汇率风险，银行可以利用外汇期货、外汇期权等金融衍生品进行风险对冲，锁定汇率，降低汇率变动带来的损失，因此汇率风险能采用风险对冲策略管理。D选项商品风险，可通过商品期货、期权等衍生工具对商品价格波动风险进行对冲，减少因商品价格变动导致的损失，所以商品风险也能采用风险对冲策略管理。综上，答案选B。
4、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险
【答案】：B
【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景，需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性风险中选出与之对应的风险类型。声誉风险通常是指由企业经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对企业负面评价的风险，题干未体现与声誉相关的负面评价等内容，所以A选项不符合。战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性及损失。全球曼氏金融破产可能是由于其战略决策失误，在经营战略上出现问题，从而导致最终破产，符合战略风险的定义，故B选项正确。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，题干未着重体现因交易对手违约导致金融机构破产的信息，所以C选项不合适。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，题干没有明确表明是因流动性问题致使其破产，所以D选项也不正确。综上，答案选B。
5、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。
A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B.内部评级是主要依靠专家定性分析
C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业
【答案】：A
【解析】A选项正确。商业银行信用风险内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价，该表述符合内部
文档评论（0）