2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库带答案详解（培优b卷）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】：B

【解析】本题可根据不同类型负债和资产的特点，分析各选项的流动性风险情况。-**A选项**：负债以公司/机构存款为主，公司/机构存款通常具有金额较大、稳定性相对较差的特点，一旦公司或机构资金需求发生变动，可能会大量提取存款。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性较好，但由于负债端的不稳定性，整体仍面临一定的流动性风险。-**B选项**：负债以零售客户存款为主，零售客户存款具有分散性强、稳定性较高的特点，一般不会出现大规模集中取款的情况。资产以中短期贷款为主，中短期贷款在到期后能够较快地收回资金，流动性较好。这种资产负债匹配方式下，负债端稳定，资产端流动性好，所以流动性风险最低。-**C选项**：负债以公司/机构存款为主，稳定性较差，资产以中长期贷款为主，中长期贷款资金回收周期长，流动性较差。当公司/机构集中提取存款时，银行可能难以迅速变现资产来满足资金需求，因此流动性风险较高。-**D选项**：负债以循环发行的短期债券为主，短期债券需要不断循环发行来维持资金，一旦市场环境发生变化，短期债券的发行可能会受阻。资产以中长期贷款为主，资金回收慢。这种情况下，负债的稳定性和可持续性面临挑战，资产流动性又差，流动性风险较高。综上，流动性风险最低的是B。

2、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

【答案】：B

【解析】本题主要考查流动性风险与市场风险的关系。A选项强调的是在制定实施新战略、推广新业务之前要进行合理评估和预测，主要涉及的是对商业银行经营状况和资产价值的事前评估，并未明确体现流动性风险与市场风险的关系。B选项中提到因错误判断市场发展趋势，这属于市场风险的范畴，导致投资组合价值严重受损，进而增加了流动性风险，如超限额持有/投机次级金融产品，清晰地展示了市场风险引发流动性风险的过程，体现了流动性风险与市场风险的关系，所以该选项正确。C选项法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，此情形主要体现的是操作风险引发的严重后果，而非流动性风险与市场风险的关系。D选项表明任何涉及商业银行的负面消息，会削弱存款人和社会公众的信心，造成存款资金大量流失，使商业银行被动陷入流动性危机，这主要体现的是声誉风险引发流动性风险，并非流动性风险与市场风险的关系。综上，答案选B。

3、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元

【答案】：C

【解析】本题可根据风险价值（VaR）的性质来确定该商业银行交易账簿的VaR总值的范围。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在市场风险度量中，当考虑多种风险因素时，由于不同风险因素之间存在一定的相关性，VaR具有分散化效应，即投资组合的VaR值通常小于其所含单项资产VaR值的简单加总。已知该商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，若不考虑股票风险和商品风险，将利率风险VaR值与汇率风险VaR值简单相加可得：552+79=631（万美元）。但由于不同风险之间存在分散化效应，所以这家商业银行交易账簿的VaR总值应小于各单项风险VaR值的简单加总631万美元，即小于631万美元，答案选C。

4、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行操作风险资本