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摘要
摘要
2020年新冠肺炎疫情的爆发对我国房地产业与银行业造成一定程度的影响.由于
我国房地产企业十分依赖银行的资金支持，使得房地产业的风险高度集中于银行体系.
本文对疫情冲击下房地产业与商业银行间的相关结构及其风险溢出效应进行研究，主
要内容如下：
1.构建DCC-GARCH-CoVaR模型，研究了我国房地产业与商业银行间动态风险溢
出效应.首先，选取房地产业以及我国三类上市商业银行日收盘价
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