2025年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库及1套参考答案详解.docxVIP

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2025年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

第一部分单选题(50题)

1、根据监管机构的规定,操作风险包含()。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】:B

【解析】在监管机构规定中,操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。法律风险是指因不完善、不正确的法律意见、文件而造成金融机构同预计情况相比资产价值下降或债务增大的风险,其属于操作风险的范畴。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险,它并不包含在操作风险内。战略风险是指企业整体损失的不确定性,影响因素来自政治、经济、社会等外部环境及企业战略目标、资源、能力等内部环境,不属于操作风险。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险,也不属于操作风险。因此本题正确答案选B。

2、商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】:A

【解析】本题考查商业银行采用初级内部评级法时回购类交易的有效期限。在商业银行采用初级内部评级法的规定中,明确指出回购类交易有效期限是0.5年,所以正确答案是A。

3、商业银行在贷后管理中,常常进行贷款重组活动,即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织,其目的主要在于()。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置

【答案】:C

【解析】贷款重组是商业银行在贷后管理中对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的活动。其核心目的在于降低潜在的风险,维护银行资产质量与信贷安全。A选项增加收益并非贷款重组主要目的。贷款重组通常会涉及对贷款条件的调整,这可能对银行短期内收益产生影响,而非直接以增加收益为导向。B选项提高经济资本配置效率,主要涉及银行对资本的更优分配与使用,使资本在不同业务或资产间合理流动,以实现风险与收益平衡。贷款重组重点是解决特定贷款可能出现的违约问题,并非直接针对经济资本配置效率。C选项降低客户违约风险正确。当客户出现还款困难或潜在违约风险时,银行通过对贷款结构进行调整,如延长还款期限、调整利率等,可缓解客户还款压力,使其能继续履行还款义务,从而降低违约风险。D选项实现资产多元化配置,强调银行通过投资不同类型资产来分散风险,优化资产组合。贷款重组是对单个或部分贷款进行调整,目的并非实现资产多元化配置。综上,答案选C。

4、某商业银行的核心资本为30亿元,附属资本为20亿元,信用风险加权资产为500亿元,市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定,该商业银行的资本充足率为()。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%

【答案】:A

【解析】资本充足率的计算公式为:资本充足率=(资本-扣除项)÷(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本要求)。题中核心资本30亿元,附属资本20亿元,则资本总额为30+20=50亿元;信用风险加权资产为500亿元;市场风险价值(VaR)为4亿元,市场风险资本要求=12.5×4=50亿元。将数据代入公式可得资本充足率=(50)÷(500+50)=50÷550≈9%,所以答案选A。

5、关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

【答案】:B

【解析】本题主要考查对风险度量中VaR相关概念的理解。A项:VaR(ValueatRisk)即风险价值,是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失,该项说法正确。B项:在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和置信水平x%,而不是预测损失水平,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义,所以该项说法错误。C项:△p为金融资产在持有期△t内的损失,该项说法正确。D项:VaR方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术,通过对历史数据的统计分析来估计潜在的风险损失,该项说法正确。综上,答案选B。

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