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2025年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库
第一部分单选题(50题)
1、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
【答案】：D
【解析】本题是一道关于三种计算风险价值方法优缺点分析的选择题。题干让选出关于三种计算风险价值方法优缺点分析中错误的选项。正确答案是D。通常在这类题目中，每一个序号（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等）代表着对三种计算风险价值方法优缺点的一种描述或判断。“只有Ⅰ”表明只有Ⅰ所代表的内容在关于三种计算风险价值方法优缺点的分析中是错误的，而其他序号所代表的内容在分析中是正确的。
2、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
【答案】：A
【解析】本题可根据投资组合收益率的计算公式来计算该投资组合的收益率。投资组合收益率的计算公式为：投资组合收益率=证券甲预期收益率×证券甲权重+证券乙预期收益率×证券乙权重。已知证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3；证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7。将数据代入公式可得：该投资组合的收益率=8%×0.3+6%×0.7=0.024+0.042=6.6%。故本题正确答案选A。
3、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
【答案】：C
【解析】题干强调单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式都无法确保商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。A选项资产风险管理模式是单一的风险管理模式，不能解决题干中所提出的问题，所以A错误。B选项负债风险管理模式同样属于单一的风险管理模式，也无法保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡，所以B错误。C选项资产负债风险管理模式是为了解决单一资产或负债风险管理模式的不足而产生的，它综合考虑资产和负债两方面，能够更好地保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡，因此C正确。D选项全面风险管理模式是在资产负债风险管理模式之后发展起来的更全面的风险管理理念，但并非是为解决单一资产和负债风险管理模式不能保证“三性”均衡问题而直接应运而生的，所以D错误。故本题正确答案选C。
4、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。
A.100％
B.90％
C.120％
D.70％
【答案】：C
【解析】本题可先根据已知条件计算出6月末该行的贷款损失准备余额，再根据贷款损失准备充足率的计算公式得出结果。###步骤一：计算6月末该行的贷款损失准备余额已知年初贷款损失准备余额为\(10\)亿元，上半年因核销等因素使用拨备\(5\)亿元，这意味着贷款损失准备余额减少了\(5\)亿元；之后补提\(7\)亿元，即贷款损失准备余额又增加了\(7\)亿元。所以6月末该行的贷款损失准备余额为年初余额减去使用的拨备再加上补提的金额，即\(10-5+7=12\)亿元。###步骤二：计算6月末该行的贷款损失准备充足率贷款损失准备充足率的计算公式为：贷款损失准备充足率\(=\)贷款实际计提准备\(\div\)贷款应提准备\(\times100\%\)。已知6月末根据账面计算应提贷款损失准备\(10\)亿元，而步骤一中已算出6月末实际计提的贷款损失准备为\(12\)亿元，将数据代入公式可得：贷款损失准备充足率\(=12\div10\times100\%=120\%\)综上，答案选C。
5、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。
A.VaR
B.限额
C.市值
D.敞口
【答案】：D
【解析】本题考查对商业银行相关概念的理解。A项，VaR即风险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，并非商业银行所持有的各类风险性资产的余额，所以A项错误。B项，限额是对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，与商业银行所持有的各类风险性资产的余额概念不同，所以B项错误。C项，市值是指一家上市公司的发行股份按市场价格计算出来的股票总价值，它与商业银行风险性资产余额没有直接关联，所以C项错误。D项，敞口在广义上是指商业银行所持有的各类风险性资产的余额，该项符合题意。综上，答案选D。
6、下列不属于
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