基于机器学习的50ETF期权波动率预测研究：模型构建与策略优化.docx

基于机器学习的50ETF期权波动率预测研究：模型构建与策略优化

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场中，期权投资以其独特的风险收益特征和多样化的投资策略，占据着日益重要的地位。期权作为一种金融衍生品，赋予持有者在未来某一特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利，而非义务。这种特性使得投资者能够在不同的市场环境下，通过巧妙运用期权，实现风险管理、投机获利以及资产配置的优化。

波动率作为期权定价的关键因素之一，对期权投资的重要性不言而喻。它衡量了金融资产价格的波动程度，反映了资产收益率的不确定性。在期权交易中，波动率的变化直接影响着期权的价格。高波动率意味着市场的不确