2025年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升试卷讲解附答案详解（考试直接用）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升试卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标

【答案】：A

【解析】题目考查风险水平类指标的范畴。风险水平类指标主要是衡量各类风险状况的指标。B选项信用风险指标，是专门用于衡量信用方面风险水平的，属于风险水平类指标。C选项市场风险指标，用于衡量市场因素变动带来的风险水平，是风险水平类指标的重要组成部分。D选项流动性风险指标，是对流动性方面风险水平的量化体现，属于风险水平类指标。而A选项正常贷款迁徙率，它反映的是贷款在不同分类之间的变动情况，更多体现的是贷款质量的动态变化，并非直接衡量风险水平，不属于风险水平类指标。综上，答案选A。

2、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】：B

【解析】本题考查不同风险压力测试情景的判断。A选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为错误、信息科技系统故障以及外部事件所造成损失的风险。主要货币汇率的变化并非操作风险所涵盖的范畴，所以该选项不符合题意。B选项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。主要货币汇率出现大的变化，会对金融机构的业务产生直接影响，属于市场风险压力测试情景，该选项符合题意。C选项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。货币汇率变化与声誉风险并无直接关联，所以该选项不符合题意。D选项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。主要货币汇率变化不属于战略风险的范畴，所以该选项不符合题意。综上，答案选B。

3、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其说法是否正确。-A选项：VaR（风险价值）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。VaR值存在一定局限性，比如无法预测尾部极端损失情况等，该说法正确。-B选项：VaR值是对未来损失风险的事前预判，而不是事后预判。它是基于历史数据和统计模型，在给定的置信水平和持有期条件下，对未来可能发生的最大损失进行的估计，此说法错误。-C选项：VaR的计算涉及置信水平与持有期。置信水平表示在一定概率下，VaR值能够覆盖的损失范围；持有期则是指计算VaR所考虑的时间区间，该选项说法正确。-D选项：计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法，这是常见且公认的计算方法，该说法正确。综上，答案选B。

4、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额

【答案】：B

【解析】这道题主要考查对不同限额管理类别作用的理解。A选项单一客户风险限额，主要是针对单个客户设定的风险控制额度，其作用是对某一个具体客户的风险进行管控，并非是防止信贷风险集中于某一行业，所以A选项不符合。B选项组合风险限额，它是基于对不同行业、不同客户等多种因素组合形成的风险限额。通过设定组合风险限额，可以使得信贷资金分散到不同行业，避免信贷风险过度集中于某一行业，所以B选项正确。C选项集团客户风险限额，是针对集团客户整体设定的风险控制额度，重点在于管控集团客户这一特定群体的风险，而非防止信贷风险集中于某一行业，所以C选项不符合。D选项分散风险限额并非一个常见的标准限额管理类别表述，所以D选项也不正确。综上，答案是B。

5、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800

【答案】：A

【解析】本题可根据不良贷款率的计算公式，结合已知条件来计算该银行次级类贷款余额的最大值。###步骤一：明确不良贷款率的计算公式和不良贷款的构成不良贷款率的计算公式为：不良贷款率=不良贷款余额÷各项贷款余额总额×100%。不良贷款由次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款构成，即不良贷款余额=次级类贷款余