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2025年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习题
第一部分单选题(50题)
1、操作风险资本应该为（）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失
【答案】：B
【解析】本题主要考查操作风险资本的保障对象。A选项，预期损失是指在一定时间内，风险发生的平均损失，通常通过提取损失准备金来覆盖，而不是依靠操作风险资本来保障，所以A选项错误。B选项，操作风险资本是商业银行为抵御非预期损失而持有的资本，非预期损失是指在预期损失之外的可能损失，操作风险资本能够为非预期损失提供保障，故B选项正确。C选项，意外损失并不是一个在操作风险资本保障范畴内的标准概念，一般不涉及以操作风险资本来专门应对，所以C选项错误。D选项，灾难性损失是指极端情况下发生的、可能导致银行倒闭的损失，这种损失发生的概率极低但损失巨大，通常通过购买保险、建立意外损失基金等方式来应对，而不是依靠操作风险资本，所以D选项错误。综上，答案选B。
2、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。
A.每日客户存取款
B.贷款发放／归还
C.存贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量
【答案】：D
【解析】本题考查影响商业银行资产负债期限结构的因素。A项：每日客户存取款会直接影响商业银行的资金流入和流出，进而改变银行的资产负债期限结构。例如，大量客户集中取款会使银行短期内资金流出增加，存款期限结构发生变化；大量客户存款则会使银行资金流入增多，对资产负债期限结构也会产生影响。B项：贷款发放与归还会影响银行的资金运用和回收情况。贷款发放意味着银行资金的流出并形成长期资产，贷款归还则使资金回流，这些操作必然会对商业银行资产负债期限结构产生作用。C项：存贷款基准利率的调整会影响客户的存款和贷款意愿。当存款基准利率提高时，客户可能会增加存款，使银行存款期限结构变化；贷款基准利率调整会影响企业和个人的贷款需求，从而改变银行的贷款期限结构，所以存贷款基准利率的调整会对商业银行资产负债期限结构造成影响。D项：商业银行减少网点数量主要影响的是银行的物理服务渠道和运营成本等方面，与银行资产负债的期限结构并无直接关联，并不会改变银行资产和负债在期限上的分布情况。综上，答案选D。
3、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。
A.8%和6%
B.11.5%和10.5%
C.11.5%和8%
D.10.5%和6%?
【答案】：B
【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率有不同要求。对于系统重要性银行，为了维护金融体系的稳定和安全，其需具备更高的资本储备以应对可能的金融风险，资本充足率不得低于11.5%；而非系统重要性银行相对系统重要性银行而言，对金融体系整体稳定性的影响程度较小，其资本充足率要求为不得低于10.5%。A选项中8%和6%不符合规定；C选项8%是非系统重要性银行核心一级资本充足率的要求而非资本充足率要求；D选项的6%同样不符合非系统重要性银行资本充足率的规定。所以正确答案是B。
4、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同
【答案】：B
【解析】风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。一般而言，置信水平越高，意味着在该置信水平下可能承受的最大损失的可能性越低，要求预留的风险准备就越高，计算出的VaR值越大；持有期越长，市场不确定性越大，潜在的风险也就越大，计算出的VaR值也越大。本题中，第二种方案的置信水平99%高于第一种方案的95%，且持有期10天长于第一种方案的5天，所以第二种方案计算出来的风险价值更大，应选B。
5、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5
【答案】：D
【解析】本题可根据信用风险损失的相关公式来计算该笔贷款的非预期损失。###步骤一：明确相关概念及公式在信用风险管理中，信用风险损失通常分为预期损失（EL）和非预期损失（UL）。其中，预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是可以预先估计的平均损失；非预期损失是指实际损失与预期损失的偏离，它是对预期损失的偏离程度的度量。信用
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