大偏差理论视角下隐含波动率计算方法的创新与应用研究.docx

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2025-06-04 发布于上海
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大偏差理论视角下隐含波动率计算方法的创新与应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，不确定性是一个核心特征，如同隐藏在暗处的礁石，时刻威胁着投资者的“航行”。这种不确定性体现在多个方面，如宏观经济政策的调整，货币政策的变动、利率的升降，会直接影响资金的成本和流动性，进而对各类资产价格产生影响；国际政治局势的变化，贸易争端、地区冲突等事件可能引发全球金融市场的波动，影响汇率、股市和商品价格；行业竞争格局的改变，新技术的出现、行业监管政策的调整，可能导致某些企业的兴衰，从而影响相关的股票和基金表现。面对如此复杂多变的市场环境，投资者迫切需要有效的工具和理论来评估风险、制定投资策