2025年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题（考点梳理）附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题

第一部分单选题(50题)

1、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小

【答案】：A

【解析】久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。在其他条件不变的情况下，固定收益产品的久期受到期日或下一次重新定价日以及期间支付金额的影响。如果固定收益产品到期日或下一次重新定价日的时间越长，意味着现金流的回收时间越晚，资金被占用的时间更长，其价格对利率变动的敏感性就越高；同时，在到期日之前支付的金额越小，说明大部分现金流集中在后期，也会使得产品价格对利率变动更加敏感。而久期越大，表明债券价格对利率变动的敏感性越强。所以当固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小时，其久期越大，应选A。

2、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】：D

【解析】该题正确答案为D。逐一分析各选项：A，流动性风险识别主要是运用各种方法和技术，查找出可能引起流动性风险的因素和潜在风险源等，题干强调的是采取措施控制风险，并非单纯的识别风险，所以A错误。B，流动性风