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2025年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题
第一部分单选题(50题)
1、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率
B.存款偏离度
C.资本收益率
D.资本充足率
【答案】：D
【解析】资本充足率监管在我国银行监管实践中具有至关重要的地位。它贯穿于银行从市场准入、持续经营到市场退出的全过程。市场准入时，监管部门会考量银行的资本充足率水平，以此判断其是否具备进入市场的基本条件和抵御风险的能力。在持续经营阶段，资本充足率是衡量商业银行风险状况的关键指标，能够反映银行吸收损失、应对风险的能力。监管当局会依据银行的资本充足率情况，判断其风险水平的高低，进而采取相应的监管措施，如要求银行补充资本、限制其业务扩张等。而当银行面临市场退出时，资本充足率也有助于评估其清算能力和对金融体系的潜在影响。A选项流动性比率主要反映的是银行资产的流动性状况，衡量银行随时满足客户资金需求的能力，它侧重于资金的变现能力和短期偿债能力，并非监管当局评价商业银行风险状况以及采取监管措施的主要依据，也未贯穿于银行经营的全过程。B选项存款偏离度是用于约束银行存款“冲时点”行为的指标，主要目的是规范银行的存款业务，防止银行在月末、季末等关键时点通过不正当手段虚增存款规模，与商业银行的整体风险状况评估和监管措施的核心关联不大。C选项资本收益率是衡量银行盈利能力的指标，它反映了银行运用资本获取收益的效率，但不能全面反映银行的风险状况，也不是监管贯穿全过程以及监管当局采取措施的主要依据。综上，答案选D。
2、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
【答案】：A
【解析】本题主要考查客户信用评级中违约概率估计的内容。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。而违约频率是事后检验的结果。A选项：客户信用评级中，违约概率的估计包含单一借款人的违约概率，这是针对个体借款人发生违约可能性的评估；同时也包括某一信用等级所有借款人的违约概率，用于衡量该信用等级群体的违约可能性。该选项表述正确。B选项：这里说的是违约频率，而题目问的是违约概率的估计，违约频率和违约概率概念不同，所以该选项错误。C选项：违约概率估计是对借款人违约可能性的考量，并非对借款人所有债项的违约概率进行估计，债项违约概率和借款人违约概率是不同的概念，所以该选项错误。D选项：同样，此选项提及的是违约频率，不符合题目关于违约概率估计的要求，所以该选项错误。综上，答案选A。
3、（）属于商业银行所面临的市场风险。
A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
【答案】：B
【解析】本题主要考查对商业银行市场风险的理解。A选项描述的是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，这属于流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，并非市场风险。B选项，金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险，符合市场风险的定义。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，所以该选项正确。C选项，交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，这属于信用风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。D选项，由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险，属于操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。综上，答案选B。
4、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险
【答案】：C
【解析】本题考查使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时所包含的风险资本要求。在使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，主要考虑的风险因素有Delta风险、Gam
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