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中文科技期刊数据库（全文版）经济管理
中文科技期刊数据库（全文版）经济管理
信贷扩张对银行风险承担影响分析
孙青
北京银行苏州分行，江苏苏州215000
摘要：随着经济全球化与金融市场深化发展，信贷扩张已成为银行业重要增长动力，研究基于2010-2023年中国
商业银行数据，采用面板数据模型，探讨信贷扩张对银行风险承担的影响机制，研究发现，信贷扩张以及银行风
险承担呈显著正相关关系，快速信贷增长导致银行资产质量下降，不良贷款率上升，同时加剧了期限错配风险与
流动性风险，信贷扩张对银行风险承担的影响因银行规模，所有制性质与区域经济发展水平而异，基于实证结果，
建议加强宏观审慎管理，优化信贷结构，完善风险管理体系，促进银行业稳健经营与可持续发展。
关键词：信贷扩张；风险承担；商业银行；资产质量；风险管理
中图分类号：F832
信贷是商业银行核心业务，也是经济增长的重要银行风险承担反映了银行在经营过程中面临与选
推动力，近年来，在货币政策与监管环境变化背景下，择承担的各类风险水平，信用风险是最主要的风险形
中国商业银行信贷规模持续扩张，但同时也带来了潜式，通过不良贷款率，拨备覆盖率等指标进行衡量，
在风险隐患，信贷扩张可能导致银行降低信贷审核标资本充足率与杠杆率反映了银行抵御风险的能力，是
准，增加高风险信贷投放，从而影响资产质量与经营衡量银行整体风险水平的重要指标，流动性风险通过
稳定性，深入研究信贷扩张对银行风险承担的影响具流动性比率，核心负债依存度等指标评估，反映银行
有重要理论价值与现实意义，国内外学者从不同角度应对资产负债错配的能力，市场风险则包括利率风险
探讨了信贷增长以及银行风险的关系，但尚缺乏系统与汇率风险，可通过风险价值(VaR)与压力测试等方法
性研究，论文拟构建理论分析框架，结合实证研究方测度，银行风险承担还包括操作风险，声誉风险等，
法，深入探析信贷扩张影响银行风险承担的作用机理。需要建立全面的风险评估体系，Z-score指数作为综合
1信贷扩张以及银行风险承担的理论基础性指标，能够反映银行整体风险承担水平，风险加权
资产占比则反映了银行资产组合的风险偏好。
1.1信贷扩张的驱动因素分析
1.3信贷扩张影响风险承担的理论机制
信贷扩张是受多重因素共同作用的结果，宏观经
信贷扩张通过多重渠道影响银行风险承担水平，
济增长带动了实体经济融资需求增加，推动银行信贷
根据金融加速器理论，信贷扩张加剧了经济周期波动，
规模扩大，货币政策取向对信贷扩张产生直接影响，
[2]
导致银行风险承担的顺周期性增强，信息不对称理论
宽松的货币政策环境降低了资金成本，刺激信贷投放
[1]揭示了快速信贷扩张可能弱化银行风险识别能力，增
增长，金融市场化改革释放了金融机构活力，银行面
加逆向选择与道德风德问题，过度信贷扩张引发资产
临的市场竞争加剧促使其扩大信贷投放以维持市场份
泡沫，当泡沫破裂时加剧银行系统性风险，基于行为
额，产业结构转型升级催生新的信贷需求，银行信贷
人力资源管理师持证人
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