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带跳分形市场下期权定价模型的构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权定价的准确性对于投资者的决策、金融机构的风险管理以及市场的稳定运行都具有至关重要的意义。随着金融市场的不断发展和创新，市场的复杂性日益凸显，传统的期权定价模型在面对复杂多变的市场环境时，往往表现出一定的局限性。

传统的金融理论通常假设金融市场是有效的，资产价格服从正态分布，且市场波动具有独立性和稳定性。然而，大量的实证研究表明，现实中的金融市场并非如此简单。金融市场具有明显的非线性、复杂性和不确定性特征，资产价格的波动呈现出