基于沪深300指数期货的最优套期保值比率：理论、模型与实证检验.docx

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2025-06-13 发布于上海
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基于沪深300指数期货的最优套期保值比率：理论、模型与实证检验

一、引言

1.1研究背景与意义

随着我国金融市场的不断发展与完善，沪深300指数期货作为重要的金融衍生品，在市场中占据着举足轻重的地位。它以沪深300指数为标的，而沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成，能有效反映A股市场的整体表现。沪深300指数期货的推出，标志着我国金融市场进入了一个新的发展阶段，为投资者提供了更为丰富的投资选择和风险管理工具。

在金融市场中，风险无处不在，投资者面临着各种不确定性。系统性风险作为无法通过分散投资消除的风险，一直是投资者关注的焦点。而沪深300