基于VaR模型的中国股票市场风险测度：理论、实践与优化.docx

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2025-06-14 发布于上海
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基于VaR模型的中国股票市场风险测度：理论、实践与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着中国经济的快速发展和金融市场的逐步开放，中国股票市场在经济体系中的地位日益重要。作为全球最大的新兴股票市场之一，中国股票市场近年来取得了显著的发展成就。截至2023年底，中国A股市场上市公司数量已超过5000家，总市值位居全球前列。股票市场不仅为企业提供了重要的融资渠道，促进了资本的有效配置，还为投资者提供了多样化的投资选择，对居民财富的增长和经济的稳定发展起到了积极的推动作用。

然而，股票市场的高风险性也不容忽视。股票价格受到众多复杂因素的影响，如宏观经济形势、政策