助理金融分析师考试试题I及答案.docVIP

助理金融分析师考试试题I及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融市场的基本功能不包括（）

A.资金融通

B.风险分配

C.价格发现

D.调节收入分配

答案：D

2.以下哪种债券的违约风险最低（）

A.公司债券

B.地方政府债券

C.国债

D.金融债券

答案：C

3.股票价格指数期货是以（）为标的物的期货合约。

A.股票

B.股票价格指数

C.股票组合

D.股票成交量

答案：B

4.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是（）

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.市场风险

答案：A

5.金融衍生工具产生的最基本原因是（）

A.规避风险

B.增强流动性

C.提高收益

D.金融创新

答案：A

6.以下哪个不是货币政策的最终目标（）

A.稳定物价

B.充分就业

C.经济增长

D.外汇储备增加

答案：D

7.按照交易对象的不同，金融市场可分为（）

A.货币市场和资本市场

B.现货市场和期货市场

C.国内金融市场和国际金融市场

D.债券市场、股票市场、外汇市场等

答案：D

8.以下哪种金融机构主要从事短期资金融通业务（）

A.商业银行

B.保险公司

C.证券公司

D.信托公司

答案：A

9.某股票的预期收益率为15%，无风险利率为5%，市场风险溢价为8%，该股票的β值为（）

A.1.25

B.1

C.0.75

D.0.5

答案：A

10.金融监管的首要目标是（）

A.保护金融消费者权益

B.维护金融体系稳定

C.促进金融创新

D.提高金融机构效率

答案：B

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.影响债券利率的因素有（）

A.借贷资金市场利率水平

B.筹资者的资信

C.债券期限长短

D.宏观经济状况

答案：ABCD

2.金融市场的参与者包括（）

A.居民

B.企业

C.政府

D.金融机构

答案：ABCD

3.以下属于系统性风险的是（）

A.政策风险

B.利率风险

C.财务风险

D.购买力风险

答案：ABD

4.股票投资分析的基本方法有（）

A.基本分析

B.技术分析

C.量化分析

D.宏观分析

答案：ABC

5.金融衍生工具的特点有（）

A.杠杆性

B.联动性

C.高风险性

D.跨期性

答案：ABCD

6.货币政策的操作目标包括（）

A.基础货币

B.货币供应量

C.存款准备金

D.短期利率

答案：ACD

7.金融机构的功能包括（）

A.资金融通

B.降低交易成本

C.改善信息不对称

D.风险转移与管理

答案：ABCD

8.以下属于商业银行中间业务的有（）

A.支付结算

B.代收代付

C.代理买卖外汇

D.贷款业务

答案：ABC

9.计算夏普比率需要用到的指标有（）

A.平均收益率

B.无风险利率

C.标准差

D.β系数

答案：ABC

10.金融监管的原则包括（）

A.依法监管原则

B.适度监管原则

C.审慎监管原则

D.协同监管原则

答案：ABCD

三、判断题（每题2分，共10题）

1.金融资产的流动性越强，其收益性越高。（×）

2.股票市场属于货币市场。（×）

3.风险厌恶型投资者更倾向于选择标准差小的投资组合。（√）

4.央行通过公开市场业务买卖的主要是国债。（√）

5.所有的金融衍生工具都具有套期保值功能。（×）

6.经济增长与充分就业通常是正相关的。（√）

7.金融机构的负债业务是其资金来源的主要途径。（√）

8.债券的票面利率越高，其发行价格越高。（×）

9.技术分析主要关注股票的内在价值。（×）

10.金融监管可以完全消除金融风险。（×）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述货币政策工具的种类。

答案：货币政策工具主要有一般性货币政策工具、选择性货币政策工具和补充性货币政策工具。一般性货币政策工具包括法定存款准备金率、再贴现政策和公开市场业务。选择性货币政策工具如消费者信用控制、证券市场信用控制等。补充性货币政策工具例如常备借贷便利等。

2.简述股票和债券的区别。

答案：首先，股票是所有权凭证，债券是债权债务凭证。其次，股票收益不固定，债券有固定利息。再者，股票无到期日，债券有到期日。最后，股票风险高于债券，债券在企业破产时优先于股票清偿。

3.什么是金融市场微观结构？

答案：金融市场微观结构是指金融市场的交易机制，包括价格形成机制、市场参与者结构、交易规则等。它关注金融市场的交易过程、信息传播、交易成本等微观层面的因素对市场运行和价格形成的影响。

4.简述夏普比率的含义。

答案