2025年统计学专业期末考试：时间序列分析模型优化试题集.docx

2025年统计学专业期末考试：时间序列分析模型优化试题集

一、选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪一项不是时间序列分析中的平稳性假设？

A.时间序列的均值、方差和自协方差函数不随时间变化

B.时间序列的均值和方差保持不变

C.时间序列的自协方差函数随时间变化

D.时间序列的方差随时间变化

2.在时间序列分析中，以下哪一项不是ARIMA模型中的参数？

A.p（自回归项数）

B.d（差分阶数）

C.q（移动平均项数）

D.a（自回归系数）

3.以下哪一项不是时间序列分析中的季节性分解方法？

A.加法模型

B.乘法模型

C.分解法

D.滤波法

4.在时间序列分析中，以下哪一项不是自回归模型（AR）的特点？

A.自回归系数为负

B.时间序列的当前值与过去值有关

C.自回归系数为正

D.时间序列的当前值与未来值有关

5.以下哪一项不是时间序列分析中的移动平均模型（MA）的特点？

A.移动平均系数为负

B.时间序列的当前值与过去值有关

C.移动平均系数为正

D.时间序列的当前值与未来值有关

6.在时间序列分析中，以下哪一项不是季节性分解中的趋势成分？

A.季节性成分

B.趋势成分

C.周期成分

D.随机成分

7.以下哪一项不是时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）的特点？

A.自回归系数和移动平均系数均为正

B.时间序列的当前值与过去值有关

C.时间序列的当前值与未来值有关

D.自回归系数和移动平均系数均为负

8.在时间序列分析中，以下哪一项不是时间序列分析中的平稳化处理方法？

A.差分法

B.平滑法

C.滤波法

D.对数变换法

9.以下哪一项不是时间序列分析中的自回归积分滑动平均模型（ARIMA）的特点？

A.自回归系数和移动平均系数均为正

B.时间序列的当前值与过去值有关

C.时间序列的当前值与未来值有关

D.自回归系数和移动平均系数均为负

10.在时间序列分析中，以下哪一项不是时间序列分析中的自回归模型（AR）的阶数？

A.自回归系数的个数

B.时间序列的当前值与过去值有关的阶数

C.时间序列的当前值与未来值有关的阶数

D.自回归系数的阶数

二、填空题（每空2分，共20分）

1.时间序列分析中的平稳性假设是指时间序列的______、______和______不随时间变化。

2.时间序列分析中的自回归模型（AR）的特点是时间序列的______与过去值有关。

3.时间序列分析中的移动平均模型（MA）的特点是时间序列的______与过去值有关。

4.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）的特点是时间序列的______与过去值有关。

5.时间序列分析中的自回归积分滑动平均模型（ARIMA）的特点是时间序列的______与过去值有关。

6.时间序列分析中的季节性分解方法包括______、______和______。

7.时间序列分析中的平稳化处理方法包括______、______和______。

8.时间序列分析中的自回归模型（AR）的阶数是指______的个数。

9.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）的阶数是指______和______的阶数。

10.时间序列分析中的自回归积分滑动平均模型（ARIMA）的阶数是指______、______和______的阶数。

四、简答题（每题10分，共30分）

1.简述时间序列分析中平稳性的概念及其重要性。

2.简述自回归模型（AR）和移动平均模型（MA）的基本原理和区别。

3.简述季节性分解方法在时间序列分析中的应用。

五、计算题（每题20分，共60分）

1.给定以下时间序列数据：[12,15,18,20,23,25,28,30,33,35]，使用差分法将该时间序列进行一次差分，并写出差分后的时间序列数据。

2.给定以下自回归模型（AR）参数：p=2，α1=0.5，α2=0.3。假设时间序列的初始值为[10,12]，计算该自回归模型的前三个观测值。

3.给定以下移动平均模型（MA）参数：q=2，β1=0.4，β2=0.3。假设时间序列的初始值为[10,12]，计算该移动平均模型的前三个观测值。

六、论述题（每题20分，共40分）

1.论述时间序列分析在金融市场预测中的应用，并举例说明。

2.论述时间序列分析在宏观经济预测中的应用，并举例说明。

本次试卷答案如下：

一、选择题（每题2分，共20分）

1.C

解析：平稳性假设要求时间序列的均值、方差和自协方差函数不随时间变化，而自协方差函数随时间变化则违反了平稳性假设。

2.D

解析：ARIMA模型中的参数包括自回归项数（p）、差分阶数（d）和移动平均项数（q），而自