时变金融市场下动态投资组合选择理论的演进与实践应用.docx

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2025-06-17 发布于上海
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时变金融市场下动态投资组合选择理论的演进与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的经济格局下，金融市场作为经济运行的核心枢纽，其重要性不言而喻。从纽约证券交易所到伦敦金融城，从香港交易所到上海证券市场，全球金融市场每日的交易量数以万亿计，涉及股票、债券、期货、期权、外汇等各类金融资产，连接着无数的投资者、金融机构与企业，对全球经济的资源配置、资金融通与风险分散起着关键作用。

然而，金融市场正处于一个前所未有的复杂时变环境之中。宏观经济层面，经济增长的周期性波动、通货膨胀率的起伏不定、利率政策的频繁调整，都使得金融市场的投资环境充满不确定性。以2008年全球金融危机为例，美