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基金分析师考试试卷

姓名_________________考试时间_________________分数_________________

一、选择题（每题3分，共30分）

1.以下哪项不属于基金业绩评价的三大经典指标？（）

A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森指数D.市盈率（PE）

答案：D

2.基金合同生效后，连续20个工作日基金资产净值低于（）万元，需发布提示性公告。

A.1000B.2000C.5000D.10000

答案：C

3.以下哪种基金投资范围不包含股票？（）

A.偏股混合型基金B.纯债基金C.灵活配置型基金D.指数增强基金

答案：B

4.基金持仓集中度的计算依据是（）

A.前十大重仓股占比B.行业配置比例C.债券持仓占比D.现金储备比例

答案：A

5.以下哪项属于基金的系统性风险？（）

A.基金经理变更B.市场利率波动C.个股黑天鹅事件D.基金公司运营风险

答案：B

6.基金的“赎回费”通常随持有期限增加而（）

A.增加B.减少C.不变D.先增后减

答案：B

7.以下哪项不属于基金的投资限制？（）

A.单一股票持仓比例上限B.国债投资比例下限

C.杠杆倍数限制D.基金规模上限

答案：D

8.基金估值时，交易所上市的股票通常采用（）

A.收盘价B.开盘价C.平均价D.前收盘价

答案：A

9.晨星基金评级中，五星级基金表示（）

A.历史业绩排名前10%B.历史业绩排名前20%

C.历史业绩排名前30%D.历史业绩排名前40%

答案：A

10.基金的“α系数”衡量的是（）

A.承担单位风险的超额收益B.与市场波动的相关性

C.基金经理的主动管理能力D.投资组合的分散程度

答案：C

二、填空题（每题3分，共30分）

11.基金资产净值（NAV）的计算公式为：基金资产总值-__________。

答案：基金负债

12.货币市场基金的投资标的主要包括短期国债、央行票据和__________。

答案：同业存单

13.基金运作流程中，__________负责基金资产的保管和清算。

答案：基金托管人

14.基金的“夏普比率”越高，表明单位风险下的__________越高。

答案：超额收益

15.基金销售过程中，“双录”指的是录音和__________。

答案：录像

16.开放式基金的申购赎回价格以__________的基金净值为准。

答案：申请当日收市后

17.基金的“久期”常用于衡量债券投资组合对__________变动的敏感性。

答案：利率

18.证监会规定，基金管理人需在每个季度结束后__________个工作日内披露季报。

答案：15

19.基金业绩归因分析中，__________效应反映资产配置决策对收益的贡献。

答案：资产配置

20.量化对冲基金常通过__________工具对冲市场风险。

答案：股指期货（或期权、互换等）

三、判断题（每题2分，共20分）

21.基金管理人可以将基金财产用于向他人贷款。（）

答案：×

22.基金的“复权单位净值”考虑了分红再投资的影响。（）

答案：√

23.指数基金的管理费率通常高于主动管理型基金。（）

答案：×

24.基金的“最大回撤”反映了投资组合的历史风险水平。（）

答案：√

25.基金销售机构可通过承诺收益吸引投资者。（）

答案：×

26.货币市场基金的净值始终保持1元。（）

答案：×（注：影子定价调整后可能偏离1元）

27.基金定期报告中的“持有人结构”包含机构投资者和个人投资者占比。（）

答案：√

28.基金经理可随意调整基金合同约定的投资范围。（）

答案：×

29.基金的“β系数”大于1表明其波动大于市场平均水平。（）

答案：√

30.私募基金可以通过公开媒体宣传产品