基于VaR方法剖析中国金融业市场风险的实证洞察与策略研究.docx

基于VaR方法剖析中国金融业市场风险的实证洞察与策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着经济全球化和金融市场的不断发展，中国金融业在经济体系中的地位愈发重要。近年来，中国金融业规模持续扩张，综合实力大幅提升，在全球金融版图中的影响力逐渐增强。截至2024年二季度末，我国银行业总资产已超480万亿元，位居全球第一；外汇储备长期保持世界第一；拥有全球第二大股票市场、第二大债券市场以及第二大保险市场，这标志着中国已成为世界金融大国。同时，金融体系不断完善，形成了以大型商业银行为主体，政策性银行、股份制银行、城市商业银行、农村金融机构等并存的多层次银行体系；多层次资本市场建设也扎实推