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金融风险管理_东华大学中国大学mooc章节课后测试答案期末考试题库2024年

下面哪些风险不满足经济可行性（）

答案:儿童玩具遗失_未经训练的民众尝试无保护高空行走_丢失铅笔

从经济可行性上来考虑，下面哪种风险适于进行风险转移？（）

答案:损失发生频率低，损失严重程度高

某寿险公司专门为劳务输出人群设计了一种意外伤害保单，这种特殊人群所面临的意外伤害之所以能够为甲公司承保，是因为其符合保险风险集合与分散的前提条件之一（）

答案:同质风险

风险不能使大多数的保险对象同时遭受损失是可保风险的前提条件之一，这一条件要求损失的发生具有（）

答案:分散性

加入无风险证券获得最优组合与只有风险证券的最优组合没有差别。

答案:错误

证券A和B完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。

答案:正确

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是()

答案:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大_单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量_单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映_实际中我们也可使用历史数据来估计方差

根据马柯威茨投资组合有效集与投资者的无差异曲线得到的投资者最优组合的条件不包括（）

答案:不在马科维茨有效集上

证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地()。

答案:增加非系统性收益

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的收益率和标准差为()

答案:18.8％，3.8%

投资者可以通过分散投资时间来减少系统性风险。

答案:错误

股票价格波动的不确定性越大，股票投资风险也越大。

答案:正确

回避市场风险的措施包括（）

答案:搭配周期股_选择买卖时机_掌握趋势_注意投资期

股票投资分散非系统风险的措施不包括（）

答案:分散投资机构

下列属于股票非系统性风险的是（）

答案:经营风险

关于股票系统性风险的论述，不正确的是：

答案:垄断企业的经营风险造成的

道德风险的存在违背了信托存在的基础，严重妨碍了信托业的健康发展。（）

答案:正确

在招商地产的案例中，可以得出以下观点（）

答案:企业财务部门必须重视汇率风险_即使当前本币有升值潜力，也不宜大规模借长期外债_当企业有外币头寸时，应采取一些措施对冲相应的汇率风险。

奥兰治县财政破产的例子告诉我们，要保持长短期利差才能避免利率风险。（）

答案:错误

当市场利率波动较小时，你认为商业银行可能面临的利率风险有（）。

答案:内含选择权风险_收益率曲线风险_重新定价风险_基本点风险

分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（）。

答案:资产配置是否合理_长期资产是否有足够的长期负债来支持_短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配

商业银行对客户的财务分析主要包括（）。

答案:企业经营成果_现金流量情况_财务状况

中国银行实施新资本协议的特点是（）

答案:注重全面落实促进成果及时应用_积极传播理念培育卓越的风险管理文化_从战略高度重视并积极推进新资本协议工作_建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制

银行业金融风险预警指标主要包括（）。

答案:资本充足率_流动性水平_信贷资产质量

（）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。

答案:金融风险预警机制

下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）

答案:银行业景气度

金融风险的特征是（）。

答案:波动性_扩散性_可控性

保险经营的费率计算是依据风险发生的概率和损失程度，因此保险公司所承保的风险需要满足（）

答案:损失的概率分布可确定性

与公司筹集资金的方式有关，通常通过观察一个公司的资本结构来估量的风险是：

答案:金融风险

股票投资风险是指（）

答案:股票投资本金损失的可能性

流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（）

答案:时间_成本_资金数量

在风险管理的各种方法中，人们之所以选择保险，其目的是（）。

答案:通过提供基金对无法控制的风险作财务安排

马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。

答案:正确

现代证券组合理论包括()

答案:单因素模型_资本资产定价模型_马柯威茨的均值方差模型_套利定价理论

马科维茨有效证券组合为()。

答案:所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

证券组合管理理论最早由美国著名经济学家()于1952年系统提出。

答案:马柯威茨

对投资者而言，股票投资中的系统性风险是无法防范的