期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印及参考答案详解【基础题】.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、假设交易者预期未来的一段时间内，较近月份的合约价格下降幅度大于较远期合约价格的幅度，那么交易者应该进行（）。

A.正向套利

B.反向套利

C.牛市套利

D.熊市套利

【答案】：D

【解析】本题可根据各套利方式的特点，结合题干中较近月份和较远期合约价格下降幅度的关系来判断交易者应进行的套利操作。选项A：正向套利正向套利是指期货市场参与者买进现货卖出期货的套利行为。其主要原理是当期货价格与现货价格的价差大于持有成本时，通过在现货市场买入、期货市场卖出，待价差回归合理时平仓获利。题干中并未涉及现货与期货价差以及持有成本等正向套利相关内容，所以该项不符合题意。选项B：反向套利反向套利是指期货市场参与者卖出现货买进期货的套利行为。同样是基于期货价格与现货价格的关系来进行操作，与题干中较近月份和较远期合约价格下降幅度的条件无关，因此该项也不正确。选项C：牛市套利牛市套利是指买入较近月份合约的同时卖出远期月份合约的套利行为。一般在市场处于牛市，且较近月份合约价格上涨幅度大于较远期合约价格上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远期合约价格下降幅度时进行。而题干中是较近月份的合约价格下降幅度大于较远期合约价格的幅度，与牛市套利的适用情况不符，所以该项错误。选项D：熊市套利熊市套利是指卖出较近月份合