期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印附答案详解ab卷.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、关于我国期货交易与股票交易的正确描述是（）。

A.期货交易和股票交易都实行当日无负债结算

B.股票交易以获得公司所有权为目的

C.期货交易采取保证金制度

D.期货交易和股票交易都只能买入建仓

【答案】：C

【解析】本题可对各选项逐一分析来判断其正确性。A选项：当日无负债结算制度是期货交易特有的制度，在每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。而股票交易并不实行当日无负债结算制度，所以A选项错误。B选项：股票交易的目的具有多样性，投资者进行股票交易可能是为了获得公司所有权成为股东参与公司决策等，但更常见的是通过低买高卖获取差价收益，并非单纯以获得公司所有权为目的，所以B选项错误。C选项：期货交易采取保证金制度，投资者只需缴纳一定比例的保证金，就可以参与较大价值的期货合约交易。这种制度使期货交易具有杠杆效应，能以小博大，但同时也增加了风险。所以C选项正确。D选项：期货交易既可以买入建仓（做多），也可以卖出建仓（做空）。而股票交易在我国一般只能买入建仓（做多），只有融资融券等特殊情况下才能进行卖空操作。所以期货交易和股票交易并非都只能买入建仓，D选项错误。综上，本题正确答案是C。

2、以下关于跨市套利说法正确的是（）。

A.在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约

B.在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约

C.在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约

D.在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约

【答案】：D

【解析】本题主要考查跨市套利的概念。跨市套利是期货市场套利策略的一种。其核心要点在于利用不同市场（即不同交易所）之间同一标的资产的价格差异来获利。接下来对各选项进行分析：-选项A：跨市套利要求交易的是同一标的资产，而该选项中提到买入、卖出不同标的资产，不符合跨市套利的定义，所以选项A错误。-选项B：跨市套利是在不同交易所进行操作，并非同一交易所，所以选项B错误。-选项C：在同一交易所，同时买入、卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约，这种操作属于跨期套利，并非跨市套利，所以选项C错误。-选项D：在不同交易所，同时买入、卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约，符合跨市套利利用不同交易所同一资产价格差异进行套利的特点，所以选项D正确。综上，本题正确答案是D。

3、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（）。

A.收盘集合竞价在开盘前10分钟内进行

B.开盘集合竞价在开盘前5分钟内进行

C.收盘集合竞价在收盘前5分钟内进行

D.开盘集合竞价在开盘前10分钟内进行

【答案】：B

【解析】本题主要考查我国期货交易所集合竞价的时间相关知识。选项A分析收盘集合竞价并非在开盘前10分钟内进行，该选项时间表述与实际情况不符，所以A选项错误。选项B分析在我国期货交易所中，开盘集合竞价是在开盘前5分钟内进行的，此选项的表述符合实际规定，所以B选项正确。选项C分析收盘集合竞价不在收盘前5分钟内进行，该选项的时间设定不符合我国期货交易所集合竞价的时间要求，所以C选项错误。选项D分析开盘集合竞价是在开盘前5分钟内进行，而非10分钟，该选项时间描述错误，所以D选项错误。综上，本题正确答案是B。

4、对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为（）。

A.1.2

B.4.3

C.4.6

D.5

【答案】：B

【解析】本题可根据债券组合久期的计算公式来计算该债券组合的久期。步骤一：明确债券组合久期的计算公式债券组合的久期等于各债券久期的加权平均，其计算公式为：\(D_{p}=\sum_{i=1}^{n}w_{i}D_{i}\)，其中\(D_{p}\)表示债券组合的久期，\(w_{i}\)表示第\(i\)只债券的投资权重，\(D_{i}\)表示第\(i\)只债券的久期，\(n\)表示债券的数量。步骤二：计算各债券的投资权重已知三只债券投资额分别为\(200\)万元、\(300\)万元和\(500\)万元，则该债券组合的总投资额为：\(200+300+500=1000\)（万元）。-第一只债券的投资权重\(w_{1}=\frac{200}{1000}=0.2\)；-第二只债券的投资权重\(w_{2}=\frac{300}{1000}=0.3\)；-第三只债券的投资权重\(w_{3}=\frac{500}{1000}=0.5