随机扩散模型中漂移函数与波动率函数非参数估计的理论与实践探究.docx

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2025-06-22 发布于上海
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随机扩散模型中漂移函数与波动率函数非参数估计的理论与实践探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代科学与工程的众多领域中，随机扩散模型扮演着举足轻重的角色，其应用范围涵盖了金融市场、物理学、生物学、化学以及环境科学等多个方面。在金融市场领域，随机扩散模型被广泛用于描述资产价格的动态变化，是期权定价、投资组合管理以及风险管理等关键金融活动的重要理论基础。例如，著名的布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型，便是基于几何布朗运动这一特殊的随机扩散模型构建而成，它为金融市场参与者提供了一种量化期权价值的有效方法，使得投资者能够在复杂多变的金融市场中做出更为合理的投资决策