基于VaR的商业银行市场风险度量：浦发银行的深度剖析与实践启示.docx

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2025-06-24 发布于上海
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基于VaR的商业银行市场风险度量：浦发银行的深度剖析与实践启示

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化和金融市场迅速发展的大背景下，商业银行在金融体系中扮演着愈发关键的角色。随着金融市场的不断开放与创新，商业银行所面临的市场风险也日益复杂多变。金融产品和业务的多样化扩大了银行的收入来源，随着我国逐步推行利率市场化、各商业银行的中间业务尤其以表外业务为主的规模不断开展扩大，商业银行所面临的风险也随之扩大。我国国内市场化进程不断深化、利率市场化程度不断加深，越来越开放的市场环境使得国内大多传统分业经营的界限日益模糊，商业银行走上混业经营成为银行业未来发展的必由之路