期货从业资格之《期货基础知识》通关考试题库附答案详解（综合卷）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、债券久期通常以（）为单位。

A.天

B.月

C.季度

D.年

【答案】：D

【解析】本题考查债券久期的单位。债券久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标，通常以年为单位来计量。这是因为在金融领域，对债券的各类分析及相关计算往往基于年度的时间维度，采用年作为单位便于统一衡量和比较不同债券在利率变动时的价格波动情况等各项特性。而天、月、季度等时间单位相较于年来说，在债券相关的宏观分析和普遍应用中不够常用和具有代表性。所以本题正确答案是D。

2、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（），但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则。

A.平仓优先和时间优先

B.价格优先和平仓优先

C.价格优先和时间优先

D.时间优先和价格优先

【答案】：A

【解析】本题考查我国期货市场上某上市期货合约以涨跌停板价成交时的成交撮合原则。在我国期货市场中，当某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合遵循特定原则。成交撮合原则包含平仓优先和时间优先，但需注意平当日新开仓位不适用平仓优先的原则。选项A“平仓优先和时间优先”，符合期货市场该种情况下的成交撮合原则，所以选项A正确。选项B“价格优先和平仓优先”，价格优先并非此情形下的成交撮合原则，所以选项B错误。选项C“价格优先和时间优先”，价格优先不符合本题所描述的以涨跌停板价成交时的成交撮合原则，所以选项C错误。选项D“时间优先和价格优先”，同样价格优先不属于本题条件下的成交撮合原则，所以选项D错误。综上，本题正确答案是A。

3、期货保证金存管银行是由（）指定，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。

A.证监会

B.交易所

C.期货公司

D.银行总部

【答案】：B

【解析】该题正确答案为B选项。在期货市场中，期货保证金存管银行是协助交易所办理期货交易结算业务的重要金融机构。而指定期货保证金存管银行这一权限是属于交易所的。证监会主要负责对证券期货市场进行集中统一监管等宏观层面的管理工作，并不负责指定保证金存管银行；期货公司是接受客户委托，为客户进行期货交易的中介机构，不具备指定存管银行的权力；银行总部主要负责银行自身的管理和运营等工作，并非是指定协助交易所办理期货交易结算业务银行的主体。所以本题应选B。

4、期货公司应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则，建立并完善（）。

A.监督管理

B.公司治理

C.财务制度

D.人事制度

【答案】：B

【解析】本题考查期货公司应建立并完善的制度。解题的关键在于理解题目中所提及的原则，并分析各个选项与这些原则的契合度。选项A分析监督管理主要侧重于对公司各项活动的监督和管控，它本身并非一种完整的制度体系建设内容，而且“明晰职责、强化制衡、加强风险管理”这一原则更强调公司整体的治理架构，监督管理不能全面涵盖这些方面，所以A选项不符合要求。选项B分析公司治理是指通过合理的制度安排和组织架构设计，明确公司各利益相关者的职责和权利，形成有效的制衡机制，同时注重风险管理。这与题目中“明晰职责、强化制衡、加强风险管理”的原则高度一致，建立并完善公司治理能够满足期货公司在这些方面的需求，因此B选项正确。选项C分析财务制度主要聚焦于公司的财务管理和会计核算等方面，虽然它对于公司的运营也很重要，但它主要关注的是财务领域的规范和控制，无法全面体现“明晰职责、强化制衡、加强风险管理”这一原则所要求的公司整体层面的制度建设，所以C选项不正确。选项D分析人事制度主要涉及公司的人力资源管理，包括人员招聘、培训、绩效考核等内容，它主要针对的是公司员工管理方面，不能很好地体现题目中所强调的公司整体制度构建和风险管理等原则，所以D选项也不符合题意。综上，答案选B。

5、某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。

A.0.5

B.1.5

C.2

D.3.5

【答案】：B

【解析】本题可分别分析该投资者在买入看跌期权、卖出看涨期权以及买入期货合约这三个操作中的盈亏情况，进而计算出其净收益。步骤一：分析买入看跌期权的盈亏情况投资者买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，权利金为4美元／盎司。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利。当到期时期货市场价格低于执行价格时，看跌期权会被执行。已知到期时黄金期货市场价格为3