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投资学_南京审计大学中国大学mooc章节课后测试答案期末考试题库2024年

MACD指标出现顶背离时应（）。

答案:卖出

在应用移动平均线时，下列操作或说法错误的是（）。

答案:当股价突破了MA时，无论是向上突破还是向下突破，股价将逐渐回归

M头形态的颈线的作用是（）。

答案:支撑线

关于实体小于下影线的阴线，下列说法正确的是（）。

答案:表示买方抵抗在增强，但卖方仍占优势

射击之星，一般出现在（）。

答案:顶部

光头光脚的长阳线表示当日()。

答案:多方占优

关于支撑线和压力线，以下说法错误的是（）。

答案:支撑线和压力线是不可以相互转化的

下列关于证券投资技术分析的说法，正确的是()。

答案:支撑线和压力线是短暂的，可以相互转换

按照道氏理论，投资者在进行技术分析时，应该看重（）。

答案:主要趋势

()不是技术分析的假设。

答案:价格随机波动

以下各种债券中，通常认为没有信用风险的是（）。

答案:中央政府债券

当预期市场利率将上升时，对债券投资的证券决策是（）。

答案:若已经持有债券，应该卖出手中的债券。

当经济处于繁荣阶段时，信用利差将如何变动（）

答案:缩小-稳定

按照发行量和托管量衡量，我国债券市场的主体市场是（）

答案:银行间市场

假设投资者持有一只债券，当期市场价格为97，面值为100，久期为2.4，则当市场收益率上升1%时，该债券的价格变化约为（）

答案:下跌97×2.4×1%

关于利率水平说法正确的为（）

答案:通胀水平走高，市场预期利率水平会走高

以下衍生品中不能用来对冲利率产品风险的为（）

答案:信用违约互换

以下关于久期的说法正确的是（）

答案:对于同期限的债券，债券的票面利率越高，其久期越短

李先生买入一只剩余期限为3年的公司债，并打算持有到期，则该投资者面临以下风险中的哪种（）

答案:信用风险

（）认为证券价格充分反映了交易等信息，可以通过宏观、行业和财务分析等方法获取超额收益。

答案:弱式有效市场

根据有效市场假说，下列说法中不正确的有（）。

答案:只要投资者的理性偏差具有一致倾向，市场就是有效的

个人投资者行为呈现哪些特征（）Ⅰ.非理性投资者Ⅱ.过度自信者Ⅲ.羊群效应者Ⅳ.市场异象制造者

答案:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

下列不属于机构投资者的行为是（）。

答案:市场波动的幕后推手

下列不属于证券投资行为分析的基本特征的是（）。

答案:无限理性

在下列那种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均水平收益（)。

答案:强式有效市场

以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是%。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%）A30001.01040B19400.2230C13601.71750

答案:9.05

两个完全负相关的证券投资组合可行集，他们的最小方差组合的标准差应该是（）。

答案:0

假设你对股价的预期如下表所示，求该股价的预期收益率。(用小数表示，小数点后保留三位数字）经济状况概率期末价格收益率繁荣0.3514044.50%正常0.311014%衰退0.3580-16.50%

答案:0.140

零贝塔证券的期望收益率是（）。

答案:无风险收益率

A公司股票的贝塔为1.5，B公司股票的贝塔为0.8，下列说法正确的是（）。

答案:在熊市时，A公司股票可能会比B公司股票收益低

在单指数模型中，如果XYZ公司股票的阿尔法大于零，则该股票价格（）。

答案:XYZ公司股票价格被低估，应该买进

马克维茨描述的投资组合理论主要关注与（）。

答案:分散化对投资组合的风险影响

当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。

答案:证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大

对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。

答案:利用利率互换将固定利率转换成浮动利率

其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。

答案:看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）。

答案:不低于该股票欧式看跌期权的价格

其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。

答案:下降、上升

某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。

答案:5

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益