智能优化算法赋能期权定价模型参数估计的深度探索与实践.docx

下载文档

0
0
约3.86万字
约 42页
2025-06-25 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

智能优化算法赋能期权定价模型参数估计的深度探索与实践.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

智能优化算法赋能期权定价模型参数估计的深度探索与实践

一、引言

1.1研究背景

在现代金融领域中，期权定价模型处于极为关键的核心地位，是金融工程与金融数学领域的重要研究对象。期权作为一种金融衍生工具，赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利，而非义务。准确地对期权进行定价，对于投资者制定投资决策、金融机构管理风险以及金融市场的稳定高效运行，都具有不可估量的重要意义。

自1973年费希尔?布莱克（FisherBlack）和迈伦?斯科尔斯（MyronScholes）提出著名的布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型以来，期权定价理论取得了长