改进的隐马尔可夫模型股票价格预测分析.pdfVIP

StatisticsandApplication统计学与应用,2024,13(4),1219-1228

PublishedOnlineAugust2024inHans./journal/sa

/10.12677/sa.2024.134124

改进的隐马尔可夫模型股票价格预测分析

何瑞博，李俊刚

北方工业大学理学院统计学系，北京

收稿日期：2024年7月15日；录用日期：2024年8月6日；发布日期：2024年8月19日

摘要

本文基于隐马尔可夫模型(HMM)，选取上证指数近10年的历史数据(开盘价、最高价、最低价和收盘价)

进行实证分析，得出HMM模型在股票预测方面具有一定的可行性。同时，通过对传统HMM模型的输入

和预测方法进行改进，对股票价格变化作出了更加准确的预测。主要步骤为：1)数据处理。对股票价格

序列进行检验并做处理，以股价波动率作为HMM模型的输入。2)根据池化信息准则(AIC)和贝叶斯信息

准则(BIC)固定最佳隐状态数目，并通过训练模型确定参数。3)