期货从业资格之《期货基础知识》试题预测试卷带答案详解（a卷）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》试题预测试卷

第一部分单选题(50题)

1、根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差（）对套利者有利。

A.数值变小

B.绝对值变大

C.数值变大

D.绝对值变小

【答案】：C

【解析】本题主要考查跨期套利中价差变化对套利操作的影响。根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的。当套利者进行买入近月合约的操作时，意味着套利者预期近月合约价格上涨幅度会大于远月合约价格上涨幅度，或者近月合约价格下跌幅度小于远月合约价格下跌幅度。下面对各选项进行分析：-选项A：价差数值变小，意味着近月合约价格相对远月合约价格下降了，这对于买入近月合约的套利者来说是不利的，因为其买入的近月合约价值相对降低了，所以该选项错误。-选项B：价差绝对值变大，不能明确是近月合约价格上涨幅度大于远月合约价格上涨幅度，还是近月合约价格下跌幅度大于远月合约价格下跌幅度。如果是后者，对于买入近月合约的套利者是不利的，所以该选项无法确定对套利者有利，错误。-选项C：价差数值变大，说明近月合约价格相对远月合约价格上升了，这符合套利者买入近月合约所预期的情况，即近月合约价格上涨幅度大于远月合约价格上涨幅度，或者近月合约价格下跌幅度小于远月合约价格下跌幅度，对套利者有利，所以该选项正确。-选项D：价差绝对值变小，同样不能明确是近月合约价格上涨幅度小于远月合约价格上涨幅度，还是近月合约价格下跌幅度小于远月合约价格下跌幅度。如果是前者，对于买入近月合约的套利者是不利的，所以该选项无法确定对套利者有利，错误。综上，答案选C。

2、结算担保金是指由结算会员以期货交易所规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。我国实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向()收取结算担保金。

A.结算非会员

B.结算会员

C.散户

D.投资者

【答案】：B

【解析】本题考查对实行会员分级结算制度的期货交易所结算担保金收取对象的理解。结算担保金是结算会员按照期货交易所规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。实行会员分级结算制度的期货交易所，其核心在于对会员进行分级管理，而结算担保金主要是为了保障结算过程的安全稳定，应对结算会员可能出现的违约情况。选项A，结算非会员并非缴纳结算担保金的主体，所以该选项错误。选项B，由于结算担保金是为了应对结算会员违约风险而设立的，因此实行会员分级结算制度的期货交易所应当向结算会员收取结算担保金，该选项正确。选项C，散户通常是期货市场的投资者个体，并非结算担保金的缴纳对象，所以该选项错误。选项D，投资者是参与期货交易的各类主体统称，他们不是结算担保金的缴纳主体，所以该选项错误。综上，本题答案选B。

3、国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（）确定。

A.交易所

B.多空双方协定

C.空头

D.多头

【答案】：C

【解析】本题考查国债期货到期交割时可交割国债券种的确定主体。在国债期货到期交割的过程中，通常是由空头来确定用于交割的国债券种。这是因为在国债期货交易中，空头持有卖出国债期货的合约，在交割时需要交付符合规定的国债。空头会从众多符合交割标准的国债中，根据自身的利益和市场情况等因素，选择最适合交割的国债券种进行交付。而交易所主要是制定交易规则、监督交易等，并不直接确定用于交割的国债券种；多空双方协定这种方式不符合国债期货交割的常规流程；多头在交割过程中是接收国债的一方，不负责确定用于交割的国债券种。所以，本题正确答案是C选项。

4、中国金融期货交易所说法不正确的是（）。

A.理事会对会员大会负责

B.董事会执行股东大会决议

C.属于公司制交易所

D.监事会对股东大会负责

【答案】：A

【解析】本题可根据中国金融期货交易所的组织架构和相关职责，对每个选项进行分析判断。选项A在中国金融期货交易所（公司制交易所）的组织架构里，理事会并非公司制交易所的治理结构组成部分。公司制交易所一般由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等构成治理结构，理事会是会员制交易所的相关机构设置，在会员制交易所中理事会对会员大会负责，而该交易所属于公司制，并非会员制，所以此说法不正确。选项B公司制交易所中，董事会是公司的决策和执行机构，其重要职责之一就是执行股东大会的决议，该选项说法正确。选项C中国金融期货交易所是公司制交易所，公司制交易所是以营利为目的的企业法人，通常由若干股东共同出资组建，这种说法是符合实际情况的，所以该选项正确。选项D监事会是公司制交易所的监督机构，其主