Copula技术：解锁金融风险分析的新密钥.docx

下载文档

1
0
约3.09万字
约 22页
2025-06-25 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

Copula技术：解锁金融风险分析的新密钥.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

Copula技术：解锁金融风险分析的新密钥

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融市场一体化的大背景下，金融市场的规模持续扩张，金融产品和交易方式不断创新。与此同时，金融市场的复杂性与不确定性也与日俱增，各种风险相互交织、相互影响。从2008年的全球金融危机到欧洲债务危机，再到近年来新兴市场国家面临的金融动荡，这些风险事件给全球金融体系和实体经济带来了巨大冲击，也凸显了金融市场风险分析与管理的重要性。

传统的金融风险分析方法，如均值-方差模型、资本资产定价模型（CAPM）等，在一定程度上能够对风险进行量化和评估，但这些方法大多基于线性相关假设和特定的分布假设，在面对复杂多