基于BSM模型和二叉树模型的上证50ETF期权定价的深度剖析与实证研究.docx

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2025-06-26 发布于上海
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基于BSM模型和二叉树模型的上证50ETF期权定价的深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，发挥着举足轻重的作用。期权赋予持有者在未来特定时间内，以特定价格买入或卖出标的资产的权利，这种权利使得投资者能够在不同的市场环境下灵活地进行风险管理和投资策略制定。准确的期权定价是金融市场有效运行的关键，它不仅影响着投资者的决策，还关系到金融机构的风险管理和市场的稳定性。合理的期权定价能够帮助投资者准确评估投资风险和潜在收益，从而做出更为明智的投资决策。对于金融机构而言，准确的期权定价是进行风险管理的关键，有助于它们有