基于久期理论的商业银行利率风险管理：模型构建与实践策略.docx

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2025-06-26 发布于上海
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基于久期理论的商业银行利率风险管理：模型构建与实践策略

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场持续深化发展与变革的当下，商业银行作为金融体系的关键构成部分，其稳健运营对经济稳定起着至关重要的作用。然而，商业银行在日常经营中面临着诸多风险，其中利率风险已逐渐成为影响其经营稳定性和盈利能力的核心风险之一。随着利率市场化进程的稳步推进，利率的波动愈发频繁且难以预测，这使得商业银行面临的利率风险显著加剧。

从宏观层面来看，利率作为资金的价格，是调节经济运行的重要杠杆，其变动不仅受到宏观经济形势、货币政策、通货膨胀率等因素的影响，还反过来对实体经济的投资、消费和储蓄等行为产生深远影响。在利率市